Обязательно смс с угрозами сохраните. Даже если не собираетесь их использовать, всё равно пусть будут. Ничего не отвечайте, ни в разговоры, ни в переписку не вступайте. И порадуйтесь, что этот человек вам (с точки зрения закона) никто.