Потому что это существительное "заграница", т.е. страны за пределами той страны в которой живешь. В сочетании "за границей" существительным является "граница", и это существительное требует определения "за границей дозволенного" или "за границей нашего двора". В применении "за границей нашей страны" слово "граница" обознает конкретно полосу, где эта самая граница проходит.