Термобелье (не шерсть), причем я вообще его не люблю и никуда больше не ношу, но на каток вот именно то, что надо. Сверху флиску, горнолыжную куртку. Толстые штаны, шапку (внутри со флисом, чтобы не продувала), горло. Теплые носки обязательно.