Зависит. Багаж надо получать и сдавать в первом пункте прилета в страну. Если вы летите  Стамбул-Москва-Казань, то да, багаж надо получать в Москве и проходить таможню тоже в Москве. Если вы летите Чикаго-Стамбул-Москва, то в Стамбуле багаж получать не надо.