Посмотрите в настройках формат сообщения какой стоит? Сервис-Параметры-Отправка сообщений-формат отправляемых сообщений.Должен быть html. Только это гарантирует открытие ссылок, если формат входящего сообщения тоже в html-формате, а если просто txt, т.е. текст, то только копированием ссылки в адресную строку обозревателя. Как то так.