А что тут не так?Правильно: в городе Москве"Географические названия русского или славянского происхождения (либо давно заимствованные и освоенные), которые мы употребляем вместе с родовым понятиям «город», «село», «деревня», «хутор», «река» и так далее, согласуются с ним и склоняются.Поэтому отправляемся на прогулку по городу Москве. Ну или на экскурсию по реке Москве — кому что интереснее."http://new.gramota.ru/spravka/letters/73-rubric-90