Данила Милохин родился в Оренбурге 6 декабря 2001 года[6][7]. Детство у мальчика было непростым: отец, который страдал алкоголизмом, и мать развелись, и в три года Данила вместе со своим старшим братом оказался в детском доме, где директором была приёмная мать Юрия Шатунова — Валентина Тазекенова[10][6][7][8].Когда Даниле исполнилось 13 лет, его с братом Ильёй усыновила приёмная семья[6][8].В отличие от Ильи, который в детском доме стал кандидатом в мастера спорта по шахматам (из-за желания продолжать заниматься спортом он не хотел покидать детский дом, когда появилась эта возможность), Данила ни к учёбе, ни к спорту интереса не проявлял[a][8][12].После школы вслед за братом пошёл в местное училище, которое не окончил[7][3]. В этот период жил в общежитии или на улице. Иногда у него не было денег на еду[3].В 16 лет пристрастился к наркотикам, позже зависимость ему удалось побороть[6].