Вообще-то правила вежливости требуют первым представляться сотруднику компании не зависимо от того, кто звонит, человек в компанию или из компании звонят человеку. Так что совершенно нормально отказываться называть свое ФИО не представившемуся незнакомцу на другом конце трубки. И не вижу причины чувствовать себя из-за этого неловко. Тем более, отказаться представляться можно вежливо, не грубить, просто попросить представиться.