Соответствие - Xalqaro nordik universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi

Соответствие
исследования
требованиям
приоритетным
направлениям
развития
науки
и
технологий
республики.
Диссертационное исследование выполнено в соответствии с приоритетным
направлением развития науки и технологий республики I. «Духовно-
нравственное и культурное развитие демократического и правового
общества, формирование инновационной экономики» развития науки и
техники республики
.
Степень
изученности
проблемы.
Вопросы
математического
моделирования операций коммерческих банков, их оценка на основе
различных моделей освящены в подходах экономистов N.Ayadi,
Y.Boujelbene, W.Cherubini, Ye.Luciano, V.Vecchiato, D.Cossin va H.Schellhorn,
Didier Cossine, Henry Schellhorn, A.Better, J.Golin, P.Delhaise, Kane J.Edward,
Malkiel G.Burton, P.Klaassen, K.Lee, G.Deng, X.Tang, Yu.Li-Yong, F.Macit,
L.S.Ortobelli, S.T.Rachev, W.Yan
23
и другими зарубежными учеными в
математическом моделировании операций коммерческих банков и
применении
различных
моделей
и
эти
исследования
служат
методологической основой изучения темы.
Научные концепции, связанные с понятием математического
моделирования коммерческих банков, экономическим механизмом их
формирования, особенностями, методами моделирования и методами,
направленными на разработку новых технологий повышения качества
обслуживания и создания банковских продуктов, были исследованы в
23
Ayadi, N., & Boujelbene, Y. (2012). The determinants of the profitability of the tunisian deposit banks. Ibima
business review, 1-21.; Cherubini W., E. Luciano and V. Vecchiato, Copula techniques in finance, wiley finance
series, John Wiley & Sons, Chichester, Uk, 2004.; Cossin D. and H. Schellhorn, Credit risk in the networked econ-
omy, management science, vol. 53, no. 10. Pp. 1604-1617, 2007.; Didier cossine, henry schellhorn, nan song, satya-
porn tungsong, “a theoretical argument for why the t-copula better а. Explains the propagation of credit risk than the
gaussian copula,” advances in decision science, vol. 2010, article id 546547, 29 pages, 2010.
https://doi.org/10.1155/2010/546547; golin, j., & delhaise, p. (2013). The bank credit analysis handbook: a guide for
analysts, bank-ers and investors (2nd ed.). New york, ny: wiley.; kane edward j., malkiel burton g. Bank portfolio
allocation, deposit variability and the availability doctrine // quarterly journal of economics, vol. 79, no. 1 (feb.,
1965), pp. 113-134.; Klaassen P. Financial asset-pricing theory and stochastic programming models lor assctliability
management: a synthesis / p. Klaassen management science. 1998. No. 44. Pp. 31-48.; Lee, K., Deng, G. & Tang, X.
(2019) stock risk dependency analysis based on copula theory. Financial risk management journal, 8, 224-231. Doi:
10.4236 / jfrm.2019.84015.; Li-Yong Yu Stochastic programming models in financial optimization: a survey / Yu li-
Yong, Ji Xiao-Dong, W. Shou-Yang // Amo – advanced modeling and optimization. 2003. Vol. 5, no. 1; macit, f.
(2012). Bank specific and macroeconomic determinants of profitability: evidence from participation banks in turkey.
Economics bulletin, 32(1), 586-595; Ortobelli L.S., Rachev S.T. Safety-first analysis and stable paretian approach to
portfolio choice theory // Mathematical and computer modelling. 2001. Vol. 34, no. 9-11. Pp. 1037-1072.; Yan W.
Continuous-time safety-first portfolio selection with jump-diffusion processes // international journal of systems
science. 2012. Vol. 43, no. 4. Pp. 622-628.
30
научных
работах
зарубежных
экономистов
А.С.Бондаревского,
А.В.Лебедева, Т.Б.Карабановой, А.Ю.Морозова, М.И.Чернова, И.А.
Янковского.
24
Кроме того, некоторые теоретико-методологические и практические
аспекты
вопросов
экономико-математического
моделирования
при
осуществлении операций коммерческих банков нашли свое отражение в
научных исследованиях ученых СНГ - А.А. Алексеева, А.А. Егельского, К.Г.
Смулова, И.Л. Минченковой, А.В. Мигло, Н.П. Мазаевой, Л.Е. Хазановой,
Д.В. Романюк, П.В. Конюховского, А.С. Козлова, Н.И.Костиной, Н.В.
Киселевой, В.А. Колемаева, А.Е. Шараповой, С.И. Шелобаева, А.С.
Шапкина.
Множество исследований проведено учеными нашей республики в
области экономического моделирования и применения цифровых
технологий. К примеру можно привести С.С. Гулямова, О.Умарова,
Р.Х.Аюпова, О.М.Болтабаеву, Ю.А.Шодиева, Б.А.Бегалова.
25
Вопросы моделирования отдельных особенностей деятельности
коммерческих банков Узбекистана, в том числе вопросы моделирования
банковской конкуренции, моделирования обеспечения ликвидности,
математические подходы к обеспечению конкурентоспособности банков
исследованы в работах О.Ф. Алигорьева, Г.А.Бекмурадовой, Г.А. Мирзаевой,
А.А. Омонова, О. Артикова, О.Б. Каттарова, Ш. Якубовой, Б.Т. Байханова и
других.
26
В
проведенных исследованиях вопросы повышения качества
обслуживания на основе математического моделирования операций
24
Бондаревский А.С., Лебедев А.В. Имитационное моделирование: определение, применяемость и
техническая реализация // Фундаментальные исследования. 2011. № 12(3). С. 535-541; url:
http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=29198; Имитационное моделирование: учебное пособие
/ В.В.Мешечкин, М.В.Косенкова; Кемеровский государственный университет. Кемерово, 2012. 116 с.;
Карабанова T.B. Построение двухступенчатой оптимизационной модели управления ресурсами банка
[текст]: дис.... Канд. Экон. Наук: 08.00.13 /Т.В. Карабанова. М.: 1999.; Морозов А.Ю. «Двухэтапная модель
математического программирования для решения задачи оптимального управления финансовым портфелем
коммерческого банка» кандидатская диссертация, Пермь, 2009, 28 c.; Чернов М.И. Имитационная модель
банка – основа аналитической системы [текст] / М.И.Чернов // Банковские технологии. 1997. № 6. С. 54-58.
Янковский И.А. Генезис математических моделей банка // банкауст весшк, 2008, № 2, с. 27-30.
http://www.nbrb. By/b v/n arc h/405/5.pdf
25
Gulyamov S.S. va boshq. Raqamli iqtisodiyotda blokchyeyn tyexnologiyalari. O‘quv qo‘llanma 21-22-betlar.
TMI, 2019-yil 447 bet; Олимжон Умаров: Рақамли технологиялар инновациялар ривожига кенг йўл очади.
Http://xs.uz/uzkr/post/olimzhon-umarov-raqamli-texnologiyalar-innovatsiyalar
rivojiga-keng-yo‘l-ochadi; Гулямов
С.С., Аюпов Р.Ҳ., Абдуллаев О.М., Балтабаева Г.Р. (2019) Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялар.
Т.: ТМИ, “Иқтисод-молия” нашриёти, 2019, 447 бет.; Бегалов Б.А. Ахборот-коммуникациялар бозорининг
шаклланиш ва ривожланиш тенденцияларини эконометрик моделлаштириш: икт.фан. док. дисс. автореф. Т.:
ТДИУ, 2001. 36 б.
26
Алиқориев О.Ф. Тижорат банклари молиявий хизмат турларини ривожлантириш йўналишлари. Иқт. фан.
ном. дисс. автр. Т.: 2011. 28 б.; Бекмурадова Г.А. Тижорат банклари рақобатбардошлигини оширишнинг
инновацион маркетинг концепциясини такомиллаштириш. Иқт. фан. ном. дисс. авт. Т.: 2017. 53 б.; Мирзаев
Ф.И. Ўзбекистонда банклараро рақобатни шакллантиришнинг концептуал асослари. Иқтисод фанлар
доктори дисс. автореферати. Т.: Ўзбекистон Республикаси банк-молия академияси, 2009. 41 б.; Ортиқов О.А.
Банклараро рақобат шароитида банк хизматлари ва уларни такомиллаштириш йўллари. Иқт. фан. ном. дисс.
авт. Т.: 2009. 19 б.
31
коммерческих банков не рассмотрены. Именно этот аспект стал основой для
выбора темы диссертации и определения круга исследовательских задач.
Однако некоторые аспекты повышения эффективности кредитных услуг
в коммерческих банках изучены в работах вышеупомянутых ученых. Также в
виде комплексного исследования частично отражены вопросы использования
инновационных технологий кредитования в коммерческих банках. В
настоящее время отсутствие исследований, связанных с повышением
эффективности кредитных услуг в коммерческих банках, обуславливает
необходимость проведения глубоких научных и методических исследований
по данной теме.
|