Darbin – Uotson mezoni - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti samarqand filiali iqtisodiyot fakulteti

|
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti samarqand filiali iqtisodiyot fakulteti
|
bet | 5/6 | Sana | 13.06.2024 | Hajmi | 0,67 Mb. | | #263533 |
Bog'liq Ekonometrikaga kirishDarbin – Uotson mezoni
Avtokorrelyasiya- bu keyingi darajalar bilan oldingilari o’rtasidagi yoki haqiqiy darajalari bilan tegishli tekislangan qiymatlari o’rtasidagi farqlar orasidagi korrelyasiyadir.
Hozirgi vaqtda avtokorrelyasiya mavjudligini tekshirishda Darbin – Uotson mezoni qo’llanadi:
Darbin-Uatson formulasi
, (8.9)
Darbin-Uotson mezoni talablari
1. Avtokorrelyasiyaning mavjud emasligi to’g’risidagi H0 faraz ilgari suriladi. H1 va H2 muqobil farazlar-bu tegishlicha musbat va manfiy avtokorrelyasiyaning mavjudligi.
2. Maxsus jadvallar bo’yicha n kuzatuvlarning berilgan (ma’lum) soni, m model mustaqil o’zgaruvchilarining soni va ahamiyatlilik darajasi uchun Darbin-Uotson mezonining dW1 va dW2 kritik qiymatlari aniqlanadi.
3. Quyidagi rasm asosida (1 – α) ehtimollikka ega har bir faraz qabul qilinadi yoki rad etiladi:
9.16- jadval
0
|
Musbat avtokorrelyasiya
|
DW1
|
Aniqmaslik sohasi
|
DW2
|
Abtokorrelyasiya mavjud emas
|
4-DW2
|
Aniqmaslik sohasi
|
4-DW1
|
Manfiy avtokorreyasiya
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agar Darbin-Uotson mezonining haqiqiy qiymati noaniqlik zonasiga tushsa, u holda avtokorrelyasiyaning mavjudligi nazarda tutiladi. Darbin-Uotson mezonini avtoregressiya modellariga nisbatan qo’llab bo’lmaydi. Qoldiqlar avtokorrelyasiyasini aniqlash uchun avtoregressiya modellarida h-Darbin mezonidan foydalaniladi.
Avtokorrelyasiya mavjudligini tekshirish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi.
ra (hisoblangan) qiymati hisoblanadi:
,
bu yerda, - qoldiq miqdor; -vaqt bilan aralashgan qoldiq miqdor.
Agar hisoblar topilgan ra (hisoblangan) miqdor berilgan bir foizli xatolar ehtimolligi va erkinlik darajasi sonlari n-k-1 bo`lganda ra (jadval) (ra (jadval) < ra (hisoblangan)) qiymatidan katta bo`lsa, avtokorrelyasiya mavjud emas deyiladi. So`ngra ishonchlilik oraliqlari aniqlanadi. U koeffisiyentlar variasiyasi yordamida quyidagi formula asosida aniqlanadi:
Shundan so`ng quyi oraliqi
yuqori oraliqi bo`yicha
ishonchlilik oraliqlari hisoblab chiqiladi.
Quyidagi holatlar korrelyasion tahlil usulini prognozlashda qo`llashda xatoliklarga olib kelishi mumkin:
a) bashoratlanayotgan hodisa ko`rsatkichlari Dinamiksini aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo`lgan omillar imkonini hisobga ola bilmaslik;
b) korrelyasion tenglamalar koeffisiyentlari ularning qiymatini aniqlaydigan sharoitlar o`zgarishi bilan qiymatining o`zgaruvchanligi;
v) bir qiymat o`zgarishining bashorati boshqa bir qancha qiymatlar o`zgarish qiymati bilan almashtiriladi.
Bu masala yuqorida bayon etilgan trend hisoblash usullarini tub mohiyati va negizini tashkil etadi.
Ikkinchi tomondan, Dinamik qatorlarni tahlil qilish jarayonida darajalar tebranuvchanligining o`zini o`rganish, statistik tekshirish predmeti sifatida qarash ham muhim ahamiyat kasb etadi.
Uni o`lchash va o`rganish nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Avtokorrelyasion tahlil nafaqat o`z – o`zidan ilmiy muammo sifatida diqqatga sazovor, balki shu bilan birga u qator masalalarni yechish uchun zamin yaratadi. Bunday tahlil, birinchidan, qator darajalari o`rtasida bog`lanish bor yoki yo`qligini, ikkinchidan, bog`lanish mavjud bo`lsa, uning zichlik darajasi va muhimligini baholash va nihoyat, uchinchidan, kuchli (muhim) bog`lanish o`rtacha qanday vaqt davomida (davrlar mobaynida) namoyon bo`layotganini aniqlash imkonini beradi.
Darajalar o`rtasida kuchli va muhim bog`lanishlar mavjudligi muayyan dinamik qatorga xos trend tipi va uning tenglamasi shaklini to`g`ri belgilash uchun asos tug`diradi. Bundan tashqari, bu holda darajalar tebranuvchanligi davriy shaklda bo`lsa, davr (sikl) o`rtacha muddati yoki uzunligini baholash, sirg`anchiq o`rtachalar hisoblanayotganda esa tayanch darajalar soni masalasini to`g`ri yechish imkoniyatiga ega bo`linadi.
Iqtisodiy hayotda shunday hodisalar ham tez-tez uchraydiki, ularni yuzaga keltiruvchi sabablar oldinroq yuz berib, oqibatlari esa ma`lum vaqtdan so`ng ro`yobga chiqadi, ya`ni ular orasida uzilish, vakuumli muddat paydo bo`ladi.
Masalan, sarmoya uchun ajratilgan mablag`larni sarflash natijasida oldin ishlab chiqarish obektlari yaratiladi, so`ngra ular ishga tushirilib asta-sekin quvvatlari o`zlashtiriladi. O`z-o`zidan ravshanki, obyektlarni bunyod etish va ishga tushirish davrida ushbu sarmoya daromad keltirmaydi, quvvatlarni o`zlashtirish davrida esa oz daromad keltiradi. Demak, kapital qo`yilmalar amalga oshirilgandan so`ng ma`lum vaqt o`tgandan keyingina sarmoyadan loyihada ko`zlangan daromad to`la miqdorda olina boshlanadi. Shunday qilib, sarmoyalarni bunyod etish bilan ulardan daromad olish o`rtasida ma`lum vaqt jarayoni kechadi. Bu vaqtni sarmoya lagi deb ataladi. Avtokorrelyasion tahlil hodisalar Dinamiksiga oid o`rtacha lag muddatini belgilash imkonini beradi.
Natijada kapital qo`yilmalar iqtisodiy samaradorligini to`g`ri, asosli baholash uchun sharoit tug`iladi.
Darbin mezoni (h) – bu
,
bu yerda d–avtoregressiya modeli uchun Darbin-Uotson mezonining haqiqiy qiymati; n – modeldagi kuzatuvlar soni; Darbin mezoni (h) bo’yicha (N0) nolli farazning qabul qilinishi yoki rad etilishi quyidagi qoidaga asoslanadi.
h-Darbin mezonining talqini quyidagilardan iborat:
1. Agar h > 1,96 bo’lsa, u holda qoldiqlar musbat avtokorrelyasiyasining mavjud emasligi to’g’risidagi nolli faraz rad etiladi.
2. Agar h<-1,96 bo’lsa, u holda qoldiqlar manfiy avtokorrelyasiyasining mavjud emasligi to’g’risidagi nolli faraz rad etiladi.
3. Agar -1,96 < h <1,96 bo’lsa, u holda qoldiqlar avtokorrelyasiyasining mavjud emasligi to’g’risidagi nolli faraz rad etilmaydi.
4. h taqsimoti taxminan normal taqsimotga yaqin.
O’z navbatida, qoldiqlar avtokorrelyasiyasining mavjudligi yoki mavjud emasligi to’g’risidagi farazlarni tekshirishni standartlashtirilgan normal taqsimot jadvalidan foydalangan holda h mezonining haqiqiy qiymatini jadvaldagi qiymat bilan solishtirish asosida amalga oshirish mumkin.
|
| |