Статистика денежного обращения и кредита 2

2





Содержание:



Ведение………………………………………………………………………..

Глава I. Статистика денежного обращения…………………………………….



Общие положения  и  задачи денежного обращения ………………….



1.2  Основные статистические показатели денежного обращения………..

1.3 Источники статистической информации о денежном  обращении…..



 Глава II. Статистика  кредита……………………………………………………



2.1 Общие положения и  задачи кредита……………………………………..

2.2. Классификация  и система статистических  показателей кредита……

2.3 Статистическое изучение процента за кредит……………………………

2.4 Источники статистической информации о кредитах…………………..



Глава III.  Состояние  денежной  массы  в  обращении  в России за 2008 год…



Заключение……………………………………………………………………….

Список литературы……………………………………………………………….











Предметом изучения статистики денежного обращения и кредита является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения и кредитных отношений.



















Глава I. Статистика денежного обращения.



  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И  ЗАДАЧИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ .



Денежное обращение - это движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах, обслуживающее реализацию товаров, а также нетоварные платежи и расчеты в  хозяйстве. Объективной основой  денежного обращения является товарное производство, при котором товарный мир разделяется на товар и деньги. Денежное обращение обслуживает круговорот и оборот капиталов, опосредствует обращение и обмен всего совокупного продукта, включая доходы различных классов. С помощью денег в наличной и безналичной формах осуществляется процесс обращения товаров, а также движение ссудного и фиктивного капиталов.

Денежно-кредитное регулирование - система мероприятий государства, направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы, улучшение функционирования кредитной системы. Путём изменения денежной массы кредитных ресурсов государство воздействует на экономику. Конкретный механизм такого воздействия корректируется в связи с колебаниями экономической конъюнктуры. Центральный банк при денежно-кредитном регулировании использует такие приёмы, как регулирование учётной ставки, изменение нормы обязательных резервов банков, проведение операций с государственными ценными бумагами.

Обязательным существованием финансов являются деньги. Денежные отношения, номинальный склад в процессе общественного развития характеризуется величиной денежного оборота. Под объёмом денежного оборота понимается совокупность, посредством номинального происхождения движения денег (движение денежных средств). Денежный оборот равен сумме операций по поступлению (списанию) денег за период. Изучение денежного оборота – задача банковской статистики.





Задачами статистики денежного обращения  являются:

- определение размеров денежной массы и её структуры;

- отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на 

  обесценение денег;

- отображение монетаризации экономики (запас денежной массы на 1 

  руб.ВВП);

- определение купюрного строения денежной массы (удельный вес денежных

  знаков различного достоинства в общей массе обращения денег).





1.2  ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНОГО 

       ОБРАЩЕНИЯ.

Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение, основывается на категориях, связанных с функциями денег, определениями денежной массы и её структуры.

Деньги выполняют меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления и сбережения. Во внешнеэкономических отношениях деньги функционируют как мировые деньги.

В соответствии с указанными функциями система показателей денежного обращения включает следующие показатели:

-денежная масса и её структура;

-обеспеченность денежными знаками обращения национальной экономики и покупательная способность денежной единицы (национальной валюты);

-показатели, отражающие операции на счетах, с депозитами, золотым запасом государства;

-показатели, отражающие операции с валютой в международных экономических отношениях. В процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей осуществляется движение денег во внутреннем обороте в наличной и безличной формах. Всю денежную массу можно представить как совокупный денежный агрегат (М3), включающий в качестве составных частей денежные агрегаты М0, М1, М2. При построении этих агрегатов каждая последующая величина возрастает на предыдущую.

М3-денежная масса в обороте, измеряемая совокупным объёмом покупательных и платёжных средств, обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, предприятиям и государству (кроме центрального правительства).

Переход от денежного агрегата М0 к денежному агрегату М3 на примере стандартов МВФ показан в табл.1.

                                                                                                                                          Таблица1.



Денежные агрегаты

Инструменты

М0-наличные деньги

Национальная наличная валюта

М1-- деньги в узком смысле слова

М0 плюс

Депозиты до востребования

М2- деньги в узком смысле слова плюс близкие категории

М1 плюс 

Срочные и накопительные депозиты

Депозиты в иностранной валюте

Депозитные сертификаты

Перекупаемые ценные бумаги

По соглашению

М3-деньги в широком смысле слова

М2 плюс

Дорожные чеки

Коммерческие бумаги

от М4 к М6 или агрегат L (ликвидность)

М3 плюс

Ликвидные государственные ценные бумаги

Свободно обращаемые облигации

Пассивы других финансовых посредников



Как видно из таблицы, международными стандартами предусмотрено от четырёх до семи показателей денежной массы. В статистике ООН предпочтение отдаётся показателю, объединяющему наличные деньги и депозиты. МВФ рассчитывает общий для всех стран показатель М1 (совокупность наличных денег и всех видов чековых вкладов) и показатель «квазиденег» (срочные и сберегательные банковские счета и наиболее ликвидные финансовые инструменты, обращающиеся на рынке). 

В России исчисляется четыре показателя. В российской практике категория «совокупная денежная масса» (денежный агрегат М3) как сумма всех наличных и безналичных средств в обращении достаточно близка к международным стандартам, хотя имеются некоторые отличия в понимании совокупной денежной массы, и особенно в трактовке её составляющих - денежных агрегатов М1 и М2. Так, в соответствии с международными рекомендациями в денежном агрегате М1 помимо М0 учитываются только вклады до востребования, а в России – не только вклады до востребования, но и срочные вклады населения и предприятий в коммерческих банках, а также средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов. Напротив, в международных рекомендациях денежный агрегат М2 по сравнению с денежным агрегатом М1 расширяется за счёт сертификатов и находящихся в продаже ценных бумаг, тогда как в российской практике сертификаты и облигации госзайма включаются в денежный агрегат М3.

В состав совокупной денежной массы, рассчитываемой Банком России, входят следующие показатели:

1. Денежный агрегат М0 – наличные деньги в обращении, т.е. не включая наличные деньги, держателем которых является банковская система.

2. Средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов.

3. Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках.

4. Депозиты населения до востребования в сберегательных банках.

5. Средства Госстраха. Денежный агрегат М1= (М0 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5).

6. Срочные депозиты населения в сберегательных банках.

    Денежный агрегат М2 = (М1 + п.6).

7. Сертификаты и облигации госзайма.

    Денежный агрегат М3 = (М2 + п.7).

В российской практике в качестве наиболее универсального показателя денежной массы применяется денежный агрегат М2. 

Самостоятельным компонентом денежной массы является показатель денежной базы. Денежная база включает денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении), денежные средства в кассах банков, обязательные резервы коммерческих банков в Центральном банке и их средства на корреспондентских счетах в Центральном банке. Для контроля за динамикой денежной массы, анализа возможности коммерческих банков расширить объёмы кредитных вложений в экономику используется показатель «денежный мультипликатор».

Денежный мультипликатор – это коэффициент, характеризующий увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских резервов. Он рассчитывается по формуле:



где М2 – денежная масса в обращении;

       H – денежная база;

       С – наличные деньги;

        D – депозиты;

        R- обязательные резервы коммерческих банков.



Предельная (максимально возможная) величина денежного мультипликатора находится в обратной зависимости к ставке обязательных резервов, устанавливаемой Центральным банком для коммерческих банков.  

На денежную массу оказывают влияние два фактора: количество денег и скорость оборота денег.

Определение количества денег (денежной массы) находится в компетенции государства, его законодательной власти, где главным условием является стабильность денежной единицы (соответствие фактического оборота наличной и безналичной денежной массы необходимым хозяйственным потребностям).

Для исследования интенсивности движения денег при выполнении ими функций средства обращения и средства платежа используют статистические показатели скорости обращения денег: показатель количества оборотов денежной массы и показатель продолжительности одного оборота денежной массы.

Показатель количества оборотов денежной массы Vо характеризует скорость оборота денежной массы (частоту использования одного рубля денежной массы для получения товаров и услуг). Он рассчитывается как отношение ВВП в текущих ценах к величине совокупного объема денежной массы в исследуемом периоде (М2 ):



Показатель продолжительности одного оборота в днях Vд исчисляется как отношение числа календарных дней в определенном периоде (Д) к величине предыдущего показателя (количеству оборота денег Vо ):



Показателем, с помощью которого можно измерить запас денежной массы на 1 руб. ВВП (%), является показатель монетаризации экономики (Мэ ), который исчисляется как отношение совокупного объема денежной массы в изучаемом периоде (М2 ) к величине валового внутреннего продукта в текущих ценах (ВВП):



В развитых странах Мэ = 60-80% считается нормой.

Соответствие количества денежных знаков объёму обращения и факторы обесценения денег определяются с помощью следующих показателей:

количество денежных единиц, необходимых в данный период для обращения;

показатель, характеризующий, во сколько раз произведение количества денег на скорость обращения больше произведения уровня цен на товарную массу;

показатель инфляции.

В соответствии с экономическим законом денежного обращения в каждый данный период количество денежных единиц, необходимых для обращения, определяется по формуле:



где   Ц – сумма цен товаров, подлежащих реализации;

         В – сумма цен товаров, платежи по которым выходят за рамки данного периода;

         П – сумма цен товаров, проданных в прошлые периоды, сроки платежей по                                      

         которым наступили;

         ВП – сумма взаимопогашаемых платежей;

         С0 – скорость оборота денежной единицы (сколько раз в году оборачивается          

         рубль).

В упрощённом виде эта формула выглядит так:



      где    М – масса реализуемых товаров;

                Цср – средняя цена товара.



Из вышеприведённой формулы получаем равенство (уравнение обмена):



                                                               ДС0 = М Цср.



Следовательно, произведение количества денег в обращении на скорость обращения (ДС0) равно произведению товарной массы на уровень цен (М Цср). Когда равенство нарушается   (ДС0  > М Цср ) происходит обесценение денег. Обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги (инфляция), возникает вследствие переполнения каналов денежного обращения избыточной денежной массы при отсутствии адекватного увеличения товарной массы. Инфляция, как правило, измеряется с помощью двух индексов-дефляторов: дефлятора ВВП и индекса потребительских цен. Чаще всего измерения инфляции применяется индекс потребительских цен. К важным показателям статистики денежного обращения относится показатель, характеризующий изменение покупательной способности рубля (Iп.с.р.), который определяется как обратная величина индекса потребительских цен (I п.ц.)). В самом общем виде этот показатель можно определить по формуле:







где   Q1 – объём товаров и услуг, потребляемых населением и включаемых в их денежные расходы в текущем периоде;

         P0 и P1 – цены на товары и услуги, потребляемые населением соответственно в базисном и текущем периоде.







1.3 ИСТОЧНИКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕНЕЖНОМ

      ОБРАЩЕНИИ.



     Основными источниками статистической информации о денежном обращении в Российской Федерации являются баланс Центрального банка и балансы кредитных организаций. Эти балансы формируются в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета и Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. В соответствии с методологией Статистического Департамента Международного валютного фонда термин «статистика» имеет два значения. Во-первых, он обозначает научную дисциплину, в рамках которой осуществляются сбор, формирование и анализ цифровых данных. Во-вторых, в это понятие можно включать любой систематический сбор, обобщение или представление цифровых данных. Другими словами, это — собственно данные, а не наука о сборе и составлении данных.  

В России существует разграничение бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности. Однако в вышеприведенном определении все три категории отчетности рассматриваются как источники статистического анализа, поскольку данные представлены в них в обобщенном и систематизированном виде.
Иными словами, все обработанные цифровые данные, которые классифицированы или систематизированы определенным образом (т.е. с применением стандартной технологии), являются статистикой, а источниками статистической информации выступают бухгалтерский баланс, формы статистической отчетности, данные финансовой отчетности.







     Глава II. Статистика  кредита.



2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И  ЗАДАЧИ КРЕДИТА.

Кредит представляет собой систему экономических отношений по мобилизации временно свободных в экономике денежных средств и использовании их на нужды производства. Кредит  предоставление на основе возвратности и возмездности финансовых ресурсов одним хозяйствующим субъектом другому.

Кредит является средством межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала. Цель кредитной политики – воздействие на экономическую конъюнктуру с помощью кредита. В условиях рыночной экономики кредитная политика направлена либо на стимулирование кредита, либо на его ограничение. При регулировании кредитования Центральный банк, который проводит кредитную политику, использует такой приём, как изменение объёма кредитов и уровня процентных ставок, рынка ссудного капитала.

 В современных условиях все ссуды оформляются в виде денежного кредита, а кредитные отношения являются частью всех денежных отношений. 

Важным элементом товарно-денежных отношений являются кредитные отношения. Под кредитными отношениями подразумеваются денежные отношения, связанные с предоставлением и возвратом ссуд, организацией денежных расчётов, эмиссией денежных знаков, кредитованием инвестиций, использованием государственного кредита, проведением страховых операций и т.д. Деньги выступают как средство платежа всюду, где присутствует кредит.

Кредит охватывает движение капитала и постоянное движение различных общественных фондов. Благодаря кредиту в хозяйстве эффективно используются средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, в процессе выполнения государственного бюджета, а также сбережения отдельных граждан и ресурсы банков.





Задачами статистики  кредита являются:

-определение эффективности государственных кредитных операций;

-отображение среднего срока пользования ссудами;

-характеристика кредитной политики;

-статистическое изучение форм кредита;

-изучение ссудного процента.

В состав ресурсов для кредитования входят:

- денежные резервы предприятий и организаций, высвобождающиеся в процессе кругооборота капитала;

- денежные резервы, выступающие в виде специальных фондов, а также фонд амортизационных отчислений, используемые для капиталовложения;

- государственный денежный резерв, состоящий из текущих денежных ресурсов бюджета;

- фонд денежных средств, специально выделяемый для развития кредитных отношений (например, для долгосрочного кредитования капиталовложений);

- денежные накопления населения, аккумулируемые банками;

- эмиссия денежных знаков, осуществляемая в результате роста оборота наличных денег.

Принципами кредитования являются: возвратность, срочность, обеспеченность ссуд, целевое использование, платность (возмездность). В соответствии с указанными принципами организуется оперативно-бухгалтерская работа заемщиков и кредиторов. 

Статистика кредита занимается анализом эффективности использования ссуд, которые характеризуют оборачиваемость.



2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ  И СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ 

       ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРЕДИТА.



Классификации, применяемые при формировании системы статистических кредитных показателей – это классификация кредитных операций.

Важными классификациями, применяемыми при формировании системы статистических показателей кредита, являются классификации кредитных операций по функциям кредита и по формам кредита.

 Функции кредита:

распределение на возвратной основе денежных средств (распределительная функция);

создание кредитных средств обращения и замещения наличных денег (эмиссионная функция);

осуществление контроля за эффективностью деятельности экономических субъектов (контрольная функция).

В современных условиях известны следующие формы кредита: банковский, коммерческий, заимствования государством, потребительский, межбанковский, межхозяйственный, международный.

На основе принципов кредитования и классификации кредитных операций определяются структура и содержание статистических показателей, характеризующих разные стороны кредитных отношений.

К наиболее важным показателям отечественной статистики банковского кредита относятся: 

1. общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения с выделением краткосрочного и долгосрочного кредитования;

2. доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений:

3. просроченная задолженность предприятий и хозяйственных организаций  по ссудам банков:

4. процент за кредит и ставка рефинансирования (Центрального банка).

Общий размер кредитования банкам отраслей экономики и населения определяется за вычетом погашенной суммы кредита (возврата денежных средств) банку, т.е. в виде остатка ссуд на определённый момент времени.

Для анализа структуры кредитования следует выделить отрасли и отдельно население, получающее ссуды банков. Важное значение имеет группировка кредитов на краткосрочные и долгосрочные.

Движение ссудного капитала в сфере взаимоотношений населения, хозяйствующих субъектов, с одной стороны, и государства, с другой, осуществляется в виде заимствований государством у институциональных единиц других секторов экономики. Такого рода заимствования (как одна из форм кредита) являются главным способом привлечения свободных финансовых ресурсов государством для покрытия своих расходов. Субъектами при государственном кредите выступают юридические, физические лица, и государство. Государство размещает свои облигации и другие ценные бумаги среди государственных и негосударственных предприятий, организаций, учреждений, а также населения. При осуществлении кредитных операций внутри страны государство обычно является заёмщиком средств, а население, предприятия и организации – кредиторами.

В сфере международных экономических отношений государство выступает в роли, как заёмщика, так и кредитора. 

Система показателей заимствований государством должна не только характеризовать масштабы, структуру, динамику таких заимствований и классификацию займов, но и служить информационно-методологической основой для принятия решений по управлению государственным долгом. 

Представление об эффективности государственных кредитных операций даёт показатель, характеризующий процентное отношение суммы превышения поступлений над расходами по системе государственного кредита (Э г.кред):



                 

где   Пг.кред - - поступления по системе государственного кредита;

        Рг.кред  - расходы по системе государственного кредита. 



По внешнему государственному долгу определяется коэффициент его обслуживания, который рассчитывается как отношение платежей по задолженности к валютным поступлениям страны от экспорта товаров и услуг (в процентах):





Принято считать, что если этот коэффициент равен 25%, то это является безопасным уровнем обслуживания государственного долга. Искусство управления в рассматриваемой сфере состоит в правильном выборе способа регулирования и времени проведения государственных кредитных операций исходя из экономических условий и социально-экономического положения в стране.

Уровень оборачиваемости кредита измеряется двумя показателями:

длительностью пользования кредитом (+)

количеством оборотов, совершенных кредитом за период (n)

Длительность пользования краткосрочным кредитом.

t=K^ / (Oпог / Д)



K^ - средние остатки кредита

Опог - оборот кредита по погашению

Д - число календарных дней в периоде



Количество оборотов кредита:



n= Опог / К^



Кредитными вложениями  экономику представляют собой остатки по ссудам, предоставленным банковской системой экономике РФ.

   

2.3    СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕНТА ЗА КРЕДИТ.



Часть вновь созданной стоимости, поступающей к кредитору, служит платой заёмщика за пользование кредитом, а также за возможность удовлетворения потребности в денежных средствах. Ссудный процент выполняет стимулирующую функцию, а также гарантирует сохранение ссужаемой стоимости, т.е. возврат кредитору кредитных средств в полном размере. Стимулирующая функция ссудного процента рассматривается как воздействие на функционирование заёмных средств в обороте хозяйственных организаций и получение прибыли кредитором в условиях рыночной конкуренции.

Относительный показатель, характеризующий интенсивность начисления процентов за единицу времени, – процентная ставка. Методика расчета проста: отношение суммы процентных денег, выплачивающихся за определенный период времени, к величине ссуды. Этот показатель выражается либо в долях единицы, либо в процентах. Таким образом, процентная ставка показывает, сколько денежных единиц должен заплатить заемщик за пользование в течение определенного периода времени 100 единицами первоначальной суммы долга.

Процентные деньги или просто проценты в финансовых расчетах представляют собой абсолютную величину дохода (приращение денег) от предоставления денег в долг в любой его форме (причем эта финансовая операция может реально и не состояться):

выдача денежной ссуды;

продажа в кредит;

сдача в аренду;

депозитный счет;

учет векселя;

покупка облигаций и т.п

При рассмотрении процента как гарантии сохранения ссужаемой стоимости и компенсации за риск факторами, определяющими его размер, могут быть  сроки кредита, сумма кредита, наличия обеспечения ссуды, вероятность своевременного выполнения обязательств перед кредитором и наличие (или отсутствие) инфляции. Например, при длительных сроках кредита и наличии инфляции повышается степень риска кредитора, и поэтому ссудный процент обязательно выше.

Система показателей статистики процента за кредит основывается на зависимости не только от функций ссудного процента, но и от его классификаций по разным признакам: формам кредита, видам кредитных отношений, срокам и видам ссуд, видам операций, способам начислений.

Наряду с показателем «процент за кредит» широко используется категория «учётная ставка». Учётная ставка -  это процентная ставка, которую берут кредитные учреждения за покупку векселей.

Вексель – это документ, используемый при коммерческом кредитовании, когда покупатель товара платит деньги своему поставщику не сразу после покупки, а через определённое время. За отсрочку платежа уплачивается определённый процент. Поставщик товара, продавая вексель банку, получает деньги до истечения его срока, при этом банк кредитует не всю сумму векселя, а удерживает учётный процент.

Статистика изучает динамику процента за кредит Центрального банка и коммерческих банков для анализа и прогнозирования формирования рынка кредитных ресурсов. Процент за кредит используется и для регулирования кредитных отношений с коммерческими банками (ставка рефинансирования).



2.4  ИСТОЧНИКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О КРЕДИТАХ.

Основным источником статистической информации о кредитах, взаимоотношениях между банком и клиентом является инструкция Центрального банка РФ № 17 «О составлении финансовой отчетности». В ней предусмотрено обязательное представление кредитными организациями информации в Банк России на регулярной основе. Со своей стороны Банк России представляет необходимую часть этой информации Государственному комитету РФ по статистике (также на регулярной основе). Естественно, ЦБ РФ представляет эту и другую информацию в целом по России и по регионам, а не по отдельным кредитным учреждениям.

В финансовой отчетности отражается следующая информация.
    1.Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля:
Эта информация представляется по отдельным заемщикам и по отдельным кредиторам для каждого заемщика.

2. Расчет резерва под возможные потери по ссудам. Исчисляются сумма просроченной ссудной задолженности со сроком задержки по основному долгу; сумма задолженности по основному долгу со сроком, оставшимся до даты погашения; всего ссудная задолженность; рассчитывается резерв под возможные потери по ссудам в зависимости от уровня ов. 

   3. Сведения о движении резерва под возможные потери по ссудам.

   4. Данные о переоформленной задолженности клиентов и банков по кредитам 

      и  договорам аренды с правом последующего выкупа.

   5. Данные о крупных кредитах.

   6.Данные о кредитах, предоставленных акционерам (участникам).
   7. Данные о кредитах, предоставленных инсайдерам.

   8. Данные о кредитном портфеле банка в разрезе клиентов — юридических лиц по отраслям экономики и клиентов — физических лиц.





ГЛАВА III.  СОСТОЯНИЕ  ДЕНЕЖНОЙ  МАССЫ  В  ОБРАЩЕНИИ  В 

                      РОССИИ ЗА 2008 ГОД.



Россия остается страной наличных денег. "В развитых странах доля наличных денег в трансакциях превышает 70%, несмотря на активное развитие безналичных расчетов, а в России она достигает 97%", - как заявил на конференции "Налично-денежное обращение: модели, стандарты, тенденции" первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. По расчетам Банка России, в 2011 году объем наличных денег в обращении удвоится по сравнению с тем, что имеется в настоящее время. Какую долю в этом обращении составят фальшивки, прогнозировать никто не берется. Попытки же развития системы безналичных платежей очень часто натыкаются на сопротивление торговых сетей. Отправляясь в магазин, никто не может быть уверен, что сегодня там принимают карточки. И поэтому на всякий случай даже владельцы банковских счетов сперва идут к банкомату

Наличная денежная масса в обращении в России за 2008 г увеличилась на 6,16 % и на 1 января 2009 г составляла 4 трлн. 378,1 млрд. руб. Об этом свидетельствует опубликованная официальная информация Центрального банка РФ (Таблица2; График1).

По структуре наличная денежная масса на 1 января 2009 г распределялась следующим образом: 4 трлн. 354,4 млрд. руб. составляли банкноты и  23,7 млрд. руб. - монеты. В обращении находилось 6 млрд. 415,6 млн. банкнот и 40 млрд. 052,7 млн. монет.

Таблица2



 

Банкноты

Монета

Итого

Сумма (млрд. руб.)

4 354,4

23,7

4 378,1

Количество (млн. экз.)

6 415,6

40 052,7

46 468,4

Удельный вес по сумме (%)

99,46

0,54

100,00

Удельный вес по купюрам (%)

13,81

86,19

100,00

Изменение с 1.01.2008 (млрд. руб.)

250,7

3,2

253,9

Изменение с 1.01.2008 (%)

6,11

15,81

6,16



Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении

График1



По сумме 99,46 % всей наличной денежной массы составляли банкноты и только 0,54 % - монеты. По количеству же денежных знаков монеты составляли 86,19 %, а банкноты - 13,81 %.

На купюры номиналом 5 тыс. руб. приходилось 34 % от общей суммы банкнот, номиналом 1 тыс. руб. – 51%, номиналом 500 руб. – 12 %, номиналом 100 руб. – 2 %, номиналом 50 руб. – 1 %. В общем количестве банкнот купюры номиналом 5 тыс. руб. составляли 5 %, номиналом 1 тыс. руб. - 34 %, номиналом 500 руб. – 16 %, номиналом 100 руб. – 17 %, номиналом 50 руб. – 

9 %, номиналом 10 руб. – 19% (Рисунок 1).

Рисунок 1



По итогам 2008 года денежная масса (М2) увеличилась всего на 1,7% по сравнению с ростом на 47,5% в 2007 году (Таблица 3). При этом в четвертом квартале на фоне дефицита ликвидности, спровоцированного снижением цен на нефть, долларизацией экономики и оттоком иностранного капитала, M2 впервые в новейшей истории РФ сократился на 6,1%. В реальном же выражении с учетом инфляции денежная масс в 2008 году сократилась на 10,3% по сравнению с ростом на 31,8% в 2007 году.

Денежная масса.

Таблица 3



Денежная масса М(2), млрд.руб.

Темпы(+),прироста / (-) снижения денежной массы в (%).





всего

В том числе:

к предыдущему месяцу

к началу гола





Наличные деньги (М0)

Безналичные средства





2007 год

1.01

8995,8

2785,2

6210,6

12,3

-

1.02

8700,8

2630,1

6070,6

-3,3

-3,3

1.03

8902,0

2682,0

6220,1

2,3

-1,0

1.04

9412,6

2741,2

6671,4

5,7

4,6

1.05

10006,0

2859,4

7146,6

6,3

11,2

1.06

10699,3

2896,6

7802,6

6,9

18,9

1.07

10857,7

3027,5

7830,2

1,5

20,7

1.08

10923,5

3087,0

7836,5

0,6

21,4

1.09

11156,8

3170,6

7986,2

2,1

24,0

1.10

11494,0

3220,9

8273,2

3,0

27,8

1.11

11421,7

3259,1

8162,6

-0,6

27,0

1.12

12163,3

3373,4

8789,6

6,5

35,2

2008 год

1.01

13272,1

3702,2

9569,9

9,1

-

1.02

12914,8

3465,7

9449,1

2,7

-2,7

1.03

13080,4

3487,6

9592,8

1,3

-1,4

1.04

13382,9

3475,5

9907,4

2,3

0,8

1.05

13347,7

3601,4

9746,3

-0,3

0,6

1.06

13724,5

3656,2

10068,4

2,8

3,4

1.07

14244,7

3724,9

10519,9

3,8

7,3

1.08

14210,0

3807,2

10402,8

-0,2

7,1

1.09

14530,1

3887,4

10642,7

2,3

9,5

1.10

14374,6

3904,2

10470,4

-1,1

8,3

1.11

13519,7

3962,2

9557,6

-5,9

1,9

1.12

13226,2

3793,1

9433,1

-2,2

-0,3

2009 год

1.01

13493,2

3794,8

9698,3

2,0

-

Интересно отметить, что на фоне столь существенного сокращения денежной массы скорость ее обращения (отношение М2 к ВВП), которая показывает, сколько денежная масса обращается в год, обслуживая доходы (или расходы), в среднегодовом выражении по данным ЦБ снизилась всего на 2% (за 2007 год - на 18,8%). Объяснение этому кроется в том, что большую часть 2008 года цен на нефть были крайне высоки, а рубль укреплялся, что провоцировало увеличение рублевых сбережений даже на фоне довольно высоко инфляции. Но данные ЦБ явно демонстрируют, как с наступлением кризиса и началом “плавной девальвации рубля” в конце 2008 - начале 2009 года скорость обращения денег стала возрастать. И если в теории скорость обращения денег возрастает на фоне высоких инфляционных ожиданий, то последний пример “плавной девальвации” в РФ доказал, что увеличение скорости обращения денег было связан напрямую с ростом девальвационных ожиданий. По данным ЦБ, нетто-продажи уполномоченными банками иностранной валюты физическим лицам возросли в 2008 году до $47,5 млрд. (при этом в октябре-декабре они достигли $29,4 млрд.) по сравнению со скромными $3,3 млрд. в 2007 году. На этом фоне объем средств юр.лиц на рублевых счетах возрос на 5,6%, а физ.лиц уменьшился на 3,4% (в 2007 году наблюдался рост на 67,9 и 41,3% соответственно).

Таким образом, напуганное перспективами девальвации рубля население активно “уходило” в валюту, а рубли просто тратились на текущее потребление, что и вызвало увеличение скорости обращения денег и, соответственно, инфляции, которая в соответствии с опубликованным данными Росстата на 16 марта 2009 года достигла 4,7%, на 0,5% превысив показатель 2008 года. Впрочем, темпы роста денежной массы на фоне низких цен на нефть и кредитного сжатия продолжают снижаться. Кризис заставил деньги оборачиваться быстрее.









Заключение.

Современный кризис считается «финансовым», то есть кризисом в системе денежного обращения. Главная его составляющая – это «недостаток ликвидности» у банков. Попросту говоря, нет денег.  Банки выдали слишком много безнадежных кредитов – таких, которые должники не могут вернуть и выбить из них невозможно. Действительно, кредиты в последние годы были очень доступны.  Обилие автомашин – следствие кредитного бума. И это лишь частное проявление, причем по невозвращенным кредитам ситуация во всем мире еще хуже, чем по России.

Рациональная организация денежного обращения и эффективное управление потоками наличных денег остаются приоритетами банков. Банком России проводится мониторинг состояния наличного денежного обращения, изучения его структуры; анализируется купюрный состав денежной массы, находящейся в обращении и в резервных фондах учреждений Банка России, его соответствие потребностям платежного оборота.

Центральный банк, воздействуя на кредитную деятельность коммерческих банков и направляя регулирование на расширение или сокращение кредитования экономики, достигает стабильного развития внутренней экономики, укрепления денежного обращения, сбалансированности внутриэкономических процессов. Таким образом, воздействие на кредит позволяет достичь более глубоких стратегических задач развития всего хозяйства.



Таким образом, отличительной особенностью динамики денежно-кредитных показателей в 2008 г. является существенное замедление темпов роста широкой денежной массы, денежных агрегатов М2, М0, М2—М0. На формирование этих показателей оказали влияние мировой финансово-экономический кризис, снижение мировых цен на товары, составляющие основу российского экспорта, замедление темпов экономического роста, сохранение высокого уровня инфляции и падение цен на активы. Усиление в истекшем году процессов долларизации экономики, особенно в период проводившейся в ноябре 2008 г. — январе 2009 г. постепенной девальвации российского рубля, привело к переводу рублевых средств в активы в иностранной валюте. Сдерживающее влияние на динамику денежных агрегатов оказало снижение темпов роста требований кредитных организаций к нефинансовым организациям и населению (по сравнению с предыдущим годом) вследствие ограничения возможностей получения внешних и внутренних займов в условиях неопределенности относительно перспектив развития экономической ситуации внутри страны и за рубежом.











Список литературы:



Антонов Н.Г., Пессель М.А.  Денежной обращение, кредит и банки. – М.: 

            Финстатинформ, 1995 г.

Липпе П. Экономическая статистика: Стат. очерки; Т.1 // ФСУ Германии,         

            1995 г.         

Теслюк И.Е. Статистика финансов: - Минск: Вышэйш.шк., 1994 г.

Финансово-экономический словарь. / Под ред. М.Г.Назарова. – М.:                         

                        Финстатинформ, 1995 г.

Экономическая статистика: учебник / под ред. Ю.Н.Иванова. – М.: Инфра-М,

            Москва, 1999 г.