एक दिन अर्जुन और श्रीकृष्ण कुछ बातचीत कर रहे थे, तभी अग्निदेव ब्राह्मण के वेश में उनके सामने आए। अग्निदेव को अजीर्ण का रोग हो गया था, जिसकी केवल एक ही दवा थी कि खांडव वन के जीव उन्हें जलाने को मिलें। इसी वन में इंद्र का मित्र तक्षक सर्प भी रहता था। अग्निदेव देव जब भी खांडव वन जलाने की कोशिश करते, इंद्र वर्षा करा देते। अग्निदेव ने अर्जुन से सहायता माँगी। अर्जुन ने कहा कि मैं सहायता करने को तैयार हूँ, पर मेरे पास इंद्र का सामना करने के लिए उपयुक्त शस्त्र नहीं हैं। अग्निदेव ने अर्जुन को 'गांडीव' नाम का विशाल धनुष, 'अक्षय तूणीर' तथा 'नंदिघोष' नाम का विशाल रथ दिया। अर्जुन के संकेत पर अग्निदेव ने खांडव वन को जलाना शुरू कर दिया। इंद्र ने आग बुझाने के लिए बादलों को उड़ा दिया। तब इंद्र स्वयं अर्जुन से युद्ध करने आए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। इंद्र अर्जुन की वीरता पर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन ने इंद्र से कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे दिव्यास्त्र दीजिए। इंद्र ने कहा कि दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए तुम्हें शंकर की आराधना करनी पड़ेगी। खांडव वन में केवल कुछ ही प्राणी बचे थे, जिनमें एक मय दानव भी था, जो कुशल शिल्पी था। अर्जुन ने उसे मित्र बना लिया। मय दानव ने कहा कि आपसे प्राण-रक्षा के बदले में मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अर्जुन ने मय दानव से युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ में अनुपम सभा-भवन का निर्माण करने को कहा, जिसे मय दानव ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया।