बचपन से जोगी का वेष धरते धरते नवाब के हृदय में स्वांग और नाटक के प्रति अभिरुचि जागृत हो गई थी। उनके कलाप्रिय हृदय और अनुकूल वातावरण ने इसे और पुष्पित-पल्लवित किया। क़ैसर बाग़ की रहस मंज़िल में नवाब द्वारा लिखे और तैयार किए रहस मंचित किए जाने लगे। रहस, रास का पर्शियन भाषा के अनुरूप ढाला गया नया शब्द है, जिसका तात्पर्य नाटक से है। ये रहस अर्थपूर्ण कविता, नवाब द्वारा लिखी और स्वर-तालबद्ध की गई बंदिशों व लास्यपूर्ण कथक का सुंदर संयोजन थे और मँहगी पोषाकों व नाट्य सामग्री से सुसज्जित होते थे। नवाब वाजिद अली शाह द्वारा रचित रहस- राधा कन्हैया का क़िस्सा अपने प्रकार का पहला नाटक था। इसका मंचन रहस मंज़िल में किया गया। राधा, कृष्ण, सखियाँ और विदूषक, जिसे रामचेरा नाम दिया गया, इस रहस के पात्र थे। उन्होंने और भी कई काव्यों का नाट्यरूपान्तरण किया। इनमें से प्रमुख हैं- दरिया-ए-तश्क़, अफ़साना-ए-इश्क़, तथा बहार-ए-उल्फ़त। ऐसा माना जाता है कि सैयद आगा हसन अमानत लखनवी की इंदर सभा नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा लिखे और मंचित किए गए इन्ही नृत्य नाटकों से प्रेरित थी।