संभाजी भगवान शिव के परम भक्त थे, जो अपने अंतिम समय तक मुगलों के सामने भी हिन्दू देव भगवान शिव का अनुसरण करते रहे. संभाजी का एक नाम शम्भूजी था जो कि महा देव का ही एक नाम हैं. संभाजी को जब शिवाजी के साथ औरगंजेब की शरण में जाना पड़ा था, तब उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर काशी विश्वनाथ से होते हुए दिल्ली तक की कठोर यात्रा की थी, जिसमे उनके जीवन के कई प्राम्भिक वर्ष निकल गए. इसी दौरान बाल शम्भु को महादेव में अपने इष्ट दिखने लगे और शम्भु राजे ने शिव-शम्भू की आरधना शुरू कर दी.