দিল্লির ব্রিটিশ স্কুল থেকে পড়াশোনা করে সোহা আলি খান চলে যান অক্সফোর্ড। ভূগোল নিয়ে সেখান থেকে ডিগ্রি নেন তিনি। লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স ও পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়েও পড়াশোনা আছে তাঁর।