স্ত্রী আরতির সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল অনুরাগ কাশ্যপের। ‘দেব ডি’ ছবির শুটিংয়ের সময় আলাপ হয় অভিনেত্রী কাল্কি কোয়েচলিনের। তখনই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ৬ বছরের বিবাহিত জীবন ভেঙে কাল্কিকে বিয়ে করেন অনুরাগ। চার বছর পর ভেঙে যায় সেই বিয়েও।