有一次，他的父亲吴襄率领500名骑兵去巡视边境，遭到后金军队的包围，他突围了几次都没有成功，吴三桂得知父亲被困时，他赶到主帅祖大寿的营帐，请求他派兵增援他的父亲，可祖大寿以“吾以封疆重任，焉敢妄动