Lady Mosley escribió a su hermana, la duquesa de Devonshire, tras la muerte del duque de Windsor, «probablemente la teoría de sus contemporáneos [de los Windsor] de que Cake [un apodo de Mitford para la reina madre, que derivaba de su exclamación de alegría en la fiesta en la que Deborah Devonshire la conoció] estaba más bien enamorada de él [el duque] —como una niña— y se llevó al segundo mejor, puede explicar muchas cosas».