Stephen en Glenwood Springs o en la Iglesia católica de la Anunciación en cerca de Leadville, Colorado.La madre de Holliday lo había criado como metodista y más tarde se unió a una iglesia presbiteriana (fe de su marido), pero se opuso a la doctrina presbiteriana de la predestinación volviendo nuevamente al metodismo públicamente antes de su muerte, diciendo que quería que su hijo John fuese consciente de lo que ella creía.Más tarde el mismo Holliday declaró que se había unido a una iglesia Metodista en Dallas.