La historia del ATF es paralela a los tiempos de la ley seca y la "Oficina de Prohibiciones"; integrada esta última como unidad de la "Oficina de la Renta Interna" en 1920, pasó a ser una agencia independiente dentro del Departamento del Tesoro en 1927, siendo más tarde transferida al Departamento de Justicia en 1930, pasando a ser, durante un corto periodo de tiempo, una división subordinada al FBI en 1933.