Supuso además el primer trabajo con material nuevo en siete años, después de dos álbumes con canciones folk tradicionales, e incluyó en palabras de Stephen Erlewine un «sonido nebuloso y ominoso» debido al trabajo de Lanois, con quien el músico grabó anteriormente "Oh Mercy" en 1989, y que «encaja con canciones densamente detalladas, amargas y dóciles, que Dylan interpreta con una angustia adecuada».