A consecuencia del advenimiento del régimen nazi en 1933, Steinberg fue despedido de su cargo en la Ópera de Frankfurt aunque se le permitió dirigir la Liga Cultural Judía, llegando a ser su director principal en la sección berlinesa de esta institución.Steinberg decidió abandonar Alemania en 1936 para dirigirse hacia Palestina como director de la Orquesta Filarmónica de Palestina (hoy llamada Orquesta Filarmónica de Israel) recientemente creada allí por su colega el violinista Bronislaw Huberman.