En una rueda de prensa convocada en octubre de 2001 Peña emplazó a Chávez a combatir la delincuencia y el caos y también expresó que Chávez debía "echarle plomo" al hampa y no a los medios de comunicación por lo que, a partir de ese momento, rompió definitivamente con el presidente venezolano y se convirtió en uno de sus más férreos críticos.