Don Sancho mandó construir en su tierra natal un convento para Franciscanas Concepcionistas, en el que descansarían sus restos, y para el cual Alejo Fernández pintó el retablo mayor dedicado a la Concepción, representando El Abrazo de San Joaquín y Santa Ana (que simbolizaba en esta época la Concepción de la Madre de Dios), las escenas de la Anunciación y el Nacimiento a los lados y un Calvario como remate.