Le explicó esa decisión a su padre en la carta del 1 de enero de aquel año: "Todo el tiempo yo pensaba y leía, y oraba a Dios que me indicara el camino justo, y llegué a la conclusión que sólo en esa religión puedo encontrar toda la fe verdadera y fuerte que debe tener una para ser una buena cristiana." Poco después del asesinato de su esposo en 1905 renunció a la vida mundana y fundó en Moscú la orden religiosa de Marta y María, que se dedicó a atender a niños abandonados, ancianos y otros sectores en situación de pobreza y abandono.