Desde mediados de "The X-Files" y después de dejarla, David protagonizó películas como "Evolution", "Trust the Man" con Julianne Moore, "Return to Me", "The Secret", "Things We Lost in the Fire" con Benicio del Toro y Halle Berry, y su ópera prima como director, "House of D", junto a Robin Williams y su esposa Téa Leoni.