"Under the Red Sky", que contó con la colaboración de amigos como George Harrison, David Crosby, Bruce Hornsby, Stevie Ray Vaughan y Elton John, fue dedicado a «Gaby Goo Goo», apodo de Desiree, hija que Dylan tuvo con su segunda esposa, Carolyn Dennis, y cuya relación se mantuvo en secreto hasta la publicación de la biografía "Down the Highway" de Howard Sounes.