Su primer sede estuvo en las dependencias del Concejo Deliberante, luego fue mudando por diferentes sedes provisorias hasta que en 1995, durante la Intendencia de Jorge Domínguez y la Secretaría de Cultura de Eduardo García Caffi se instaló en lugar que ocupa actualmente: un edificio fue en un principio el tambo de la quinta del gobernador de la provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, y que luego de la construcción del Parque Tres de Febrero fue convertido en la confitería "El Hostal del Ciervo".