Vallejo se ha destacado mundialmente por sus novelas, pero ―además de nueve de ellas (cinco de las cuales conforman un ciclo autobiográfico)―, ha publicado tres libros de ensayos, una gramática del lenguaje literario, dos biografías de poetas de su país (José Asunción Silva y Porfirio Barba Jacob) y una del filólogo colombiano Rufino José Cuervo.