Baroja fue el tercero de tres hermanos: Darío, que nació en Riotinto y murió, joven aún, en 1894 de tisis; Ricardo, que sería en el futuro también escritor y un importante grabador, conocido sobre todo por sus espléndidos aguafuertes, y Pío, el hermano menor, que dejaría la profesión de médico por la de novelista hacia 1896.