El 9 de octubre de 2007 se lanza al mercado lo que se conoce como el primer box set de la banda, denominado "Warchest" (un compendio de 4 CD y 1 DVD, con material inédito en vivo en diferentes presentaciones y algunos comentarios de los miembros de la banda, tres canciones inéditas y la aparición de todos los músicos que han formado parte de Megadeth), así como algunas versiones de clásicos del rock mundial como "Strange Ways" de Kiss, y "It's Electric" de Diamond Head.