El ducado toma su nombre de Windsor, población en la que se encuentra situado el famoso Castillo de Windsor, residencia de los monarcas ingleses desde aproximadamente mil años, por lo que su nombre evocaba estabilidad, tradición y la verdadera esencia del ser británico; Windsor fue también el apellido de la familia real por idénticas razones; su padre, el rey Jorge V, había cambiado el nombre familiar de Sajonia-Coburgo-Gotha por el de Windsor en 1917, debido al origen alemán del anterior, coincidiendo con la guerra con Alemania.