La Cofradía nació con el nombre de Cofradía de la Misericordia en 1464, teniendo como titular una ya perdida imagen de la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de la Misericordia, pero en 1609 contrató los servicios de Tomás de la Huerta, escultor probablemente mirobrigense afincado por entonces en Cáceres, con el fin de tallar una imagen de un Cristo con la Cruz a Cuestas para ser procesionado en la Madrugada del Viernes Santo "al despuntar el alba".