En agosto de 1914, se le ordenó a Milne acudir a Malta para incorporarse a la escuadra al mando del almirante Troubridge, con la que tomó parte en la persecución del crucero de batalla y del crucero ligero , ambos de la Armada Imperial Alemana, que finalizó tras refugiarse ambos buques en el Imperio Otomano, y ser cedidos al mismo por Alemania.