Acorde con la intención recreativa que prevaleció en el diseño, el edificio tenía integrado un teatro, conocido como Coliseo del Buen Retiro, que acogió representaciones de dramaturgos españoles del Siglo de Oro, como Calderón de la Barca (1600-1681) y Lope de Vega (1562-1635); además de una leonera, en la que se exhibían animales salvajes, una plaza donde se celebraban corridas de toros y espectáculos ecuestres, y un Salón de Baile, decorado con frescos de Lucas Jordán (1634-1705).