Su siguiente movimiento fue lanzar otra combinación de CD/DVD, esta vez grabado en el famoso "Nippon Budokan Hall" en Tokio, Japón en su gira mundial de "Train of Thought." "Live at Budokan" fue lanzado el 5 de octubre del 2004, e impulsó la reputación de "Dream Theater" como uno de los mejores actos en vivo del metal progresivo.