Rosebery también desarrolló un interés en la asociación futbolística y fue uno de los primeros patrocinadores del deporte en Escocia: en 1892 donaría un trofeo, la Copa Rosebery de la Caridad, para ser disputada sólo por clubs bajo la competencia de la Federación Escocesa del Este, durando dicha competición durante 60 años y elevadas cantidades para caridad en el área de Edimburgo.