También en 1664 conoció a Juan de Valdés Leal cuando el sevillano viajó a Madrid para estudiar las pinturas de las colecciones reales y del monasterio de El Escorial, de lo que Palomino tenía noticia por el propio Coello, quien le había informado de que en Madrid Valdés asistía con regularidad a la academia y «dibujaba dos, o tres figuras cada noche [...] galantería, que muchos la han ejecutado por bizarrear».