Pessoa es internado el día 29 de noviembre de 1935, en el Hospital de São Luís dos Franceses, con el diagnóstico de "cólico hepático" (probablemente una colangitis aguda causada por un cálculo biliar), falleciendo a causa de las complicaciones posiblemente asociadas a una cirrosis provocada por el excesivo consumo de alcohol a lo largo de su vida (a título de curiosidad, se sabe que era fiel al aguardiente de la marca "Águia Real").