En un principio, el actor Sean Penn, entonces esposo de la cantante, iba a ser el director, pero fue reemplazado por el fotógrafo Jean-Baptiste Mondino, quien volvería a trabajar posteriormente con Madonna en «Justify My Love» (1990), «Human Nature» (1995), «Love Don't Live Here Anymore» (1996), «Don't Tell Me» (2000) y «Hollywood» (2003).