Fue construido con diversos materiales: calizas y mármoles del Cabezo Gordo (Torre-Pacheco), areniscas de las canteras locales, y, destacan las columnas realizadas en travertino rojo de Mula, y muy especialmente toda la ornamentación escultórica del teatro que fue realizada en mármol pentélico blanco procedente de Grecia y muy posiblemente tallados en talleres imperiales en la propia Roma e importados expresamente a la ciudad para la construcción del teatro.