En el 2005, Mijalkov retomó su carrera de actor, protagonizando nuevas películas - "El consejero de Estado" (basada en una novela de Borís Akunin), que rompió récords de taquilla en Rusia; "Zhmurki", una comedia negra acerca de la mafia rusa; y el film de Krzysztof Zanussi "Persona non grata".