Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, fue nombrado al mando del primer cuerpo de la Guardia Imperial. Afligido con mala salud, sirvió solo de manera intermitente. Durante los últimos días del período zarista, fue uno de los pocos miembros de la familia Romanov que permaneció cerca del zar Nicolás y su esposa, Alejandra. Fue él quien informó a la zarina de la abdicación de su esposo.