Durante el torneo de Moscú 1935, vio a una hermosa mujer llamada Zhenechka entre los espectadores: «es verdad que al principio miraba más en dirección a Capablanca», decía Lilienthal, pero no se acobardó y, en broma, les dijo a los organizadores: «abandonaré el torneo si no me presentan a esa mujer».