El escudo municipal fue aprobado mediante la "Orden de 16 de noviembre de 1998, por la que se aprueba el Escudo Heráldico, para el Ayuntamiento de Albalá del Caudillo", publicado en el Diario Oficial de Extremadura el 5 de diciembre de 1998 tras haber sido aprobado el escudo por el pleno tres veces: 26 de enero y 29 de noviembre de 1996 y 29 de mayo de 1998.