Se comenzó a construir en 1617, con diseños del importante arquitecto cortesano fray Alberto de la Madre de Dios, en el interior del castillo, en lo alto de una colina, en el estilo que imperaba en el primer Barroco, sobre una antigua capilla medieval que albergaba un "Lignum Crucis", es decir, un fragmento de la verdadera cruz en la que Jesucristo fue crucificado.