Harto de que sólo le ofrecieran películas de bajo coste y de guiones estériles, decide empezar a dirigirse él mismo en "El protector" (2004) y la más que aceptable "Venganza roja" (2005), donde se muestra a un Lundgren mucho más maduro en la interpretación, dejando muy atrás esos años en los que se limitaba a poner delante de la cámara su musculoso físico y su mirada desafiante.