Pero quizás una de las cosas más sobresalientes de este edificio sea la colección de pinturas en la que merecen especial atención el gran retrato de don Juan de Guevara, la veintena de cuadros de Pedro Camacho Felizes, un par de representaciones de la Virgen de excepcional calidad de mano del madrileño José Antolínez y del italiano Giambattista Salvi, "il Sassoferrato’’, y una buena serie de pequeños retratos de los Madrazo y su círculo.