Zelda retomó sus estudios de ballet en 1925, en París, con la profesora rusa Lubov Egorova, demasiado tarde en la vida como para convertirse en una bailarina realmente excepcional, pero insistía de manera obsesiva en practicar rigurosamente todos los días (hasta ocho horas diarias), lo que contribuyó a su subsecuente agotamiento físico y mental.