Por otra parte, el formato de los álbumes de estudio del grupo suele ser, casi siempre, obras conceptuales con conexión de las canciones entre sí por medio de una historia en común que se va desarrollando de formas diferentes entre canción y canción hasta el final, con una narración escrita de por medio en los libretos de los discos (lo que se conoce comúnmente como álbumes conceptuales, formato que comenzaron con su segundo disco, "Jesús de Chamberí", hasta la actualidad).