Se ha afirmado reiteradamente que fue ella quien propuso la creación de este museo, pero en realidad el proyecto de una pinacoteca en Madrid se había anunciado públicamente años antes, en el reinado de José Bonaparte (Museo Josefino); e incluso a finales del siglo anterior, reinando Carlos III y Carlos IV, varios entendidos como el pintor Mengs habían aludido a la conveniencia de conformar un museo.