La siguiente controversia surgió por la supuesta relación sentimental que sostenía Madonna con el jugador de grandes ligas de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, ya que su visita a la Ciudad de México fue simultánea pero por razones diferentes Tal relación habría causado el divorcio del beibolista con su esposa, sumándose a la supuesta crisis matrimonial entre Madonna y su esposo Guy Ritchie, desmentida después por él.