La historia del palacio de Rosenborg se remonta al año 1606, cuando el rey Cristián IV de Dinamarca adquirió unos terrenos existentes ante los actuales muros del nordeste e hizo construir en el lugar un jardín de recreo y esparcimiento (el "Kongens Have", el jardín del rey, por lo que a veces se le denomina como el "palacio de los jardines de Rosenborg").