La acción comienza en Moscú, en la década de 1930, ciudad que recibe la visita de Satán disfrazado como Vóland (Воланд), un misterioso mago de origen incierto que llega acompañado de su asistente, Fagotto (Фагот, "fagot" como el instrumento musical), un travieso gato parlante llamado Beguemot (Бегемот o hipopótamo en ruso, o adaptación del Behemoth, criatura diabólica mitológica.