Su padre, Juan Antonio de Vega, era un comerciante y hombre de negocios -poseía una fábrica de salazones- que "hizo las Américas" -concretamente estuvo en La Habana donde abrió un negocio propio- y que en uno de sus viajes de vuelta a la metrópoli conoció a la que sería su esposa, Josefa Martínez Losada.