El edificio, uno de los más importantes palacios principescos del siglo XVII, fue construido a partir de 1634 sobre el antiguo castillo estense, que en la Edad Media se encontraba a las afueras de la ciudad: solo con la ampliación del cinturón amurallado de la ciudad, decidida por el duque Ercole, el castillo pasó a ocupar una posición simbólica, entre el centro medieval y los nuevos barrios de la capital ducal.