El primer DVD de la banda, "Audioslave", salió a la venta el 29 de julio de 2003; en formato EP, el disco señalado contiene los tres primeros sencillos lanzados por la banda («Cochise», «Like a Stone» y «Show Me How to Live») interpretados en vivo durante su presentación en el programa "The Late Show with David Letterman", a finales de 2002, además de dos canciones adicionales («Set It Off» y «Gasoline») y entrevistas con los integrantes de Audioslave.