Luego del funeral los restos de la duquesa de Alba fueron incinerados y sus cenizas llevadas a la Iglesia del Valle y Santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada, popularmente conocida como la Hermandad de los Gitanos, por su expreso deseo, de la cual era muy devota.