Después de que el exfutbolista Vincenzo Proietti Farinelli lo viese jugar en el partido entre Partizán de Belgrado y Estrella Roja, la Lazio de Italia se interesó en él y, tras imponerse sobre la Roma en el mercado, el presidente Sergio Cragnotti logró la transferencia de Dejan Stanković a la Lazio en el verano de 1998, donde iba a permanecer durante cinco años y medio.