Leonardo Henrichsen nació en Buenos Aires, hijo del sueco (aunque criado en Argentina) Kjëll Anders Leonard Henrichsen (hijo de Emil Henrichsen, nacido en Dinamarca y de la sueca Martha Ahrén, nativa de Gotenburgo) y de Elcira, una argentina de ascendencia inglesa y criolla (hija de Manuel Jovino Ferrari Olazábal y de la inmigrante inglesa Nancy Cobett Jackson).