La siguiente temporada tuvo menos éxito, con un equipo debilitado, la Lazio terminó en sexto lugar en la Serie A, alcanzó las semifinales de la Copa de Italia y fue eliminado en la fase de grupos de la UEFA Champions League, sin embargo, las actuaciones de Nesta entre los años 2000 y 2002, le valieron tres Oscar del Calcio consecutivos tras ser nombrado "Defensor del Año en la Serie A".