Junto a San Francisco se localiza también el convento de la Purísima Concepción, fundado en el siglo XVI por un hermano del capitán Gabriel de Rojas, que alberga en su interior un retablo de Pedro de Bolduque y Gabriel de Cárdenas Maldonado, una imagen de San Francisco de la escuela de Gregorio Fernández y un órgano barroco de Juan de Inés.