Aunque sin fortuna personal y dependiente por completo de su sueldo como oficial, Esterházy luchó por mantener un estilo de vida lujoso como correspondería a sus ancestros húngaros procedentes de la aristocrática familia Esterházy pero fracasó en su empeño e incurrió en fuertes deudas a partir de 1886, debiendo inclusive divorciarse en 1888 al despilfarrar la dote de su esposa.