En 1904, el gran duque Alekséi Aleksándrovich fue uno de los padrinos del zarévich Alekséi, los demás padrinos fueron la emperatriz viuda María Fiódorovna, el káiser Guillermo II de Alemania, el rey Eduardo VII del Reino Unido, el rey Cristián IX de Dinamarca, el gran duque Luis IV de Hesse-Darmstadt, la emperatriz viuda Victoria de Alemania, la gran duquesa Aleksandra Iósifovna, el gran duque Miguel Nikoláievich, y la gran duquesa Olga Nikoláievna.