Fue un apasionado admirador de Lope de Vega y tradujo desde la versión toscana de Ludovico Dolce una novela bizantina, "Los amores de Leucipa y Clitofonte" de Aquiles Tacio, con el título "Los más fieles amantes Leucipe y clitofonte: historia griega por Aguila Tasio Alexandrino; traduzida, censurada y parte compuesta por Don Diego Agreda y Vargas" (Madrid: Juan de la Cuesta, 1617).