Cuando en 1925 dejó de celebrarse el desfile antológico del Santo Entierro, en el que la piedad de Ruiz del Peral venerada en la Iglesia de Santa María ubicada en la Alhambra, había participado desde 1910, tomando entonces el nombre de Santa María de la Alhambra, se iniciaron las gestiones para la constitución de esta Cofradía de penitencia.