Casa de América, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Thyssen-Bornemisza , Círculo de Bellas Artes, Centro Cultural Conde Duque, Fundación Telefónica, Fundación Canal, Centro Cultural de la Villa, Real Jardín Botánico, etc., son algunas de las principales sedes del Festival, a las que se han sumado en varias ediciones importantes instituciones culturales como el Museo del Prado.