A partir de este hecho, la tradición religiosa habla de la presencia de una capilla mandada construir por la Virgen para alojar la columna que dejó en testimonio de su venida, primitivo edificio ejecutado por el apóstol Santiago y los siete primeros convertidos de la ciudad del Ebro, según relatan las narraciones históricas cuya fuente más antigua se conserva en el Archivo del Pilar al final de un manuscrito de 1297 de los "Moralia, sive Expositio in Job" de Gregorio Magno.