Dicho espacio se concibió como una escenográfica puesta en escena de la monarquía española, con grandes cuadros encargados por Felipe IV a los principales pintores de la época, entre ellos Velázquez ("La rendición de Breda" y los retratos ecuestres de Felipe III, la reina Margarita de Austria, Felipe IV, la reina Isabel de Borbón y el príncipe Baltasar Carlos), Juan Bautista Maíno ("La recuperación de Bahía") y Zurbarán (la serie de "Los trabajos de Hércules", "La Defensa de Cádiz contra los ingleses" y otro cuadro de batalla hoy perdido).