Alfonso tuvo cinco hermanos casados todos con aristócratas españoles, la princesa María Francisca (conocida como "Pimpinela" y marquesa de Belvís de las Navas) casada con Claudio Gamazo y Arnús, marqués de Soto de Aller; el príncipe Cristián, casado con Carmen de la Cuadra y de Medina (cuya hija María casó con Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, duque de Aliaga (divorciados en 1987), hijo de Cayetana Fitz-James Stuart (duquesa de Alba); la princesa Isabel, quien caso con Joaquín Bertrán y Caralt; el príncipe Maximiliano casado (divorciados en 1985) con Ana de Medina y Fernández de Córdoba, marquesa de Navahermosa; y la princesa Beatriz (conocida como "Teñu"), casada (posteriormente divorciados) con Gonzalo Alfonso Fernández de Córdoba y Larios, duque de Arión.