En la pequeña descripción de la Calle Caballeros realizada por Blas Taracena y José Tudela de la Orden en el libro Guía artística de Soria y su provincia, se cita el lugar donde se encontraban los Palacios del Marqués de Zafra: ""En los solares que hoy ocupa, frente a San Juan de Rabanera, la Diputación Provincial, se alzaban contiguos dos palacios del marqués del Vadillo.