Fundado a mediados del siglo XVII por don Gaspar de Bracamonte Guzmán, III conde de Peñaranda y Virrey de Nápoles, el convento es obra barroca de fray Juan de San José, pero más que en el edificio arquitectónico en sí (el cual ya es del todo destacable por sus dimensiones y belleza) el interés de este recinto radica en la colección artística que conserva en forma de obras pictóricas procedentes de artistas napolitanos de estilo renacentista.