Dice la leyenda que comía copos de avena mezclados con suaves y delgadísimas escamas de oro, tomaba el mejor vino en copas de oro, devoraba ratones, calamares, mejillones y pollo; vestía púrpuras de la mejor calidad y usaba collares con piedras preciosas; no copulaba con yeguas, sino con una bella mujer llamada Penélope, que pertenecía a la alta sociedad y había sido elegida por Calígula como esposa de su amado caballo.