Pellegrini, en palabras de sus compañeros, era un defensa limitado, pero de un gran esfuerzo; prueba de ello es que se quedaba hasta una hora después de los entrenamientos practicando cabezazos y (siendo diestro) remates con la pierna izquierda; el motivo era que su pie derecho tenía -según el mismo Pellegrini- una forma que hacía imposible no pegarle defectuosamente al balón, lo que lo llevó a tomar la decisión de mejorar su remate con su otra pierna.