Su primer álbum fue "Please", nombre que, según el dúo, al pedirlo en una tienda se oyera algo como: «Can I have the Pet Shop Boys album, please?» («¿Podría darme el álbum de los Pet Shop Boys, por favor?»); el cual fue lanzado el 23 de marzo de 1986, alcanzando el puesto número tres en el Álbum Chart británico.