Entre 1772 y 1777 realizó un viaje de estudios a Roma donde estudió los frescos de Annibale Carracci y las pinturas y esculturas de Rafael, Tiziano, Miguel Ángel, al tiempo que se relacionaba con el escultor sueco Johan Tobias Sergel y el pintor suizo Johann Heinrich Füssli, quienes ejercieron una gran influencia para la consolidación de Abildgaard en el Neoclasicismo, ya aprendido en la Academia, con elementos del Romanticismo, así como su aproximación a fuentes literarias (Homero, Shakespeare u Osian).