Pío X (1903-1914) hizo acondicionar los establos de Belvedere, que también resultaron poco adecuados por las condiciones térmicas desfavorables; esto y el aumento constante del número de obras para exponer hizo que el papa Pío XI ( 1922-1939), encargase la construcción de un nuevo edificio al arquitecto milanés Luca Beltrami el año 1932.