Se casó con su prima hermana, la princesa Victoria Melita de Sajonia-Coburgo-Gotha, el 8 de octubre de 1905, sin el consentimiento del zar Nicolás II.El padre de Victoria era Alfredo de Sajonia-Coburgo-Gotha, segundo hijo de la reina Victoria I y su madre era gran duquesa María Aleksándrovna de Rusia, hija del zar Alejandro II y tía paterna de Cirilo.