Ingresó en el ejército ruso, fue general en la Caballería y ayudante general de su hermano y Caballero de la Orden de San Andrés. En 1889, se casó con la princesa Alejandra de Grecia. La pareja tuvo una hija y un hijo, pero Alejandra murió durante el nacimiento de su segundo hijo. Siendo viudo, comenzó una relación con Olga Valerianovna Karnovich, una mujer casada con tres hijos.