Cayetana y su familia vivieron a caballo entre sus dos más importantes propiedades madrileñas, el Palacio de la Moncloa y el Palacio de Buenavista, cerca de la fuente de Cibeles, mandado edificar por su abuelo sobre unos terrenos adquiridos a la Casa Real en la testamentaría de Isabel de Farnesio y que hoy en día alberga el Cuartel General del Ejército de España.