Burns comenzó en el mundo del cine en los años 30, con películas como "Ondas musicales" (1932), "Casa internacional" (1933), "Viaje de placer" (1934), "The Big Broadcast of 1936" (1935), "The Big Broadcast of 1937" (1936), "Señorita en desgracia" (1937) o "College Swing" (1938), donde Bob Hope hacía una de sus primeras apariciones en el cine.