Mientras que su hermano Jorge era un niño serio y reflexivo, Alejandro era mucho más travieso y extrovertido: fumaba cigarros hechos con papel secante, se divertían prendiendo fuego a cosas en la sala de juegos del palacio y estuvo a punto de matar un día a su hermano pequeño Pablo al pasearlo a toda velocidad en un carro para niños.