El 30 de junio de 2008 se lanzó su segundo DVD oficial, "The Black Parade is dead!", que incluye dos conciertos: uno dado en Ciudad de México —frente a veinte mil espectadores— el 7 de octubre de 2007, siendo ese concierto el último en que My Chemical Romance actuó como The Black Parade; el otro es un espectáculo mucho más íntimo, realizado ese mismo mes ante solo doscientas personas en Hoboken (Nueva Jersey), que incluye una combinación de canciones de su segundo" y "su tercer disco, además de una nueva canción sin título.