La colección del marqués también se caracterizaba por la atención a la pintura italiana adquirida presumiblemente durante su época como gobernador de Milán, con obras de los principales artistas del Renacimiento como Rafael, Correggio, Palma el Viejo, Perugino, Andrea del Sarto, Giorgione, los Bassano, Veronés o Tiziano, de quien poseía el retrato de "Federico de Gonzaga, I duque de Mantua" (Museo del Prado, Madrid).