Con 25 años, pasando una temporada en el palacio del zar Nicolás II de Rusia, se fijó en la Gran Duquesa Olga Nikoláyevna, y pidió su mano al zar, que se rió y, como excusa, comentó que Olga era muy joven para contraer matrimonio, aunque en realidad, tanto Nicolás II como su esposa la zarina Alejandra Fiódorovna ya tenían planes de casar a Olga con Carlos de Rumanía (futuro rey Carlos II).