Finalmente pudo combatir a la enfermedad durante un año, tiempo que le permitió grabar un último disco, The Wind, que se publicó una semana antes de su muerte, donde colaboró Billy Bob Thornton con una versión de la conocida canción de Bob Dylan "Knockin' on Heaven's Door" y en la que Zevon hacía unos escalofriantes coros ""Open up, open up fo me"".