Luego del éxito comercial de "Desperately Seeking Susan", su película de 1986 "Shanghai Surprise" —que coprotagonizó junto a su entonces esposo Sean Penn— obtuvo reseñas negativas y fue un fracaso de taquilla, a lo que Madonna comentó que «luchó por llegar a un acuerdo con su personaje en "Shanghai Surprise", porque la inocencia y la personalidad reprimida que debía interpretar era muy diferente a la de mi propio personaje».