A continuación, Sevigny consiguió un papel en "Dogville" (2003) de Lars von Trier, interpretando a uno de los residentes del pequeño pueblo de la montaña, junto a Nicole Kidman, Lauren Bacall y Paul Bettany; la película recibió comentarios mixtos y fue tachada de "anti-estadounidense" por los críticos Roger Ebert y Richard Roeper.