Está enclavada en uno de los parajes más abruptos de Sierra Morena, en el interior del Parque Natural de Despeñaperros, término municipal de Santa Elena, dentro de un barranco, empotrado entre colosales bloques de piedra, en los que hay excavadas varias cuevas, la mayor de las cuales, de unos 50 metros de profundidad, formaba probablemente el límite del recinto sagrado.