Tras un recibimiento y presentación multitudinaria, Diego Milito debutó en liga el 11 de septiembre de 2005, en la jornada 2, frente al propio Valencia, con un resultado de 2-2, aunque no consiguió marcar y tuvo que salir del campo a los 22 minutos de la segunda parte, por problemas estomacales que le impidieron jugar durante la siguiente jornada.