El 4 de noviembre de 1717 el rey Felipe V firma la orden dirigida al corregidor de Madrid, el marqués de Vadillo, para «que se haga la fábrica y obra que se necesita en el cuartel de sus Reales Guardias de Corps que está en la calle de la Puerta de Conde-Duque, junto al convento de nuestra Señora de los Afligidos, para el alojamiento de 600 guardias y 400 caballos».