Ese otoño, huérfano y con catorce años, se trasladó con su madre a Madrid, ingresando en la Universidad Central para estudiar Filosofía y Letras e Historia de las Bellas Artes y Arqueología, donde hará amistad con variopintos condiscípulos (Menéndez Pelayo, Leopoldo Alas y, en especial con Joaquín Costa); el 6 de noviembre de 1874 consiguió su licenciatura con la calificación de sobresaliente en Historia de la Filosofía, sin poder pagar los derechos del título hasta 1904.