Así pues, en 1998 la Escuela Reina Sofía puso en marcha el Premio Yehudi Menuhin a la Integración de las Artes y la Educación que, en sucesivas ediciones, la propia Reina ha entregado personalmente a Alfredo Kraus, Piero Farulli, Carlo Maria Giulini, Sir Colin Davis, Alicia de Larrocha, José Antonio Abreu y Claudio Abbado, que lo recibió de manos de la Infanta Margarita de Borbón.