El nacimiento de lo que hoy se llama paseo de San Gregorio (siglo XIX) se debe a la construcción de la Casa de Baños y a la importancia que fue adquiriendo a mediados del siglo XIX como una necesidad de los propios baños: un lugar agradable por donde pasear y que a su vez sirviese de terapia a los enfermos que venían buscando remedio a sus dolencias.