El video musical fue dirigido por Fabien Baron que también fue el director artístico del libro "Sex"; su grabación tuvo lugar en Nueva York y en él aparece el personaje que encarna Madonna, «Dita», con un antifaz negro, una fusta o látigo corto en las manos, pelo rubio y corto, y un diente cubierto de dorado, realizando sus fantasías sexuales confesadas en el libro "Sex".