Entre todas las fiestas del pueblo de Setenil destaca la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, que goza de gran arraigo popular y tradición cultural y en la que es singular la rivalidad entre las dos hermandades, la Santa Vera Cruz (los blancos) y Nuestro Padre Jesús (los negros), rivalidad que se tradujo en la llamada "guerra de las bandas".