La institución custodia la que es considerada una de las mayores colecciones de pintura del siglo XIX en España, estando representados pintores como Sorolla, Carlos de Haes, Federico Madrazo, Esquivel, Vicente López Portaña o Ramón Casas, así como varios de los más célebres integrantes de la denominada Escuela Malagueña de Pintura: Moreno Carbonero, Pedro Sáenz Sáenz, Enrique Simonet, Muñoz Degrain, José Nogales o Bernardo Ferrándiz, mientras que en el panorama internacional cuenta con obras de León Bonnat o del vanguardista alemán Franz Marc.