Asimismo el santuario ha contado tradicionalmente con una importante colección de reliquias y piezas de orfebrería donadas por la Casa de Medina Sidonia, entre las que destacan los Relicarios del séquito de Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes, que son unas esculturas en forma de busto, realizadas en Flandes hacia 1520-1530 y regaladas por el Emperador Carlos V.