Kállay pudo evitar a los nazis durante un tiempo hasta que, una vez que hubo abandonado la embajada el 19 de noviembre —el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Szálasi amenazó con asaltarla si los turcos no entregaban al ex primer ministro—, fue finalmente capturado tras la toma del poder de Ferenc Szálasi y enviado a Dachau y más tarde a Mauthausen.