La mayor hazaña de la década del 2000 tuvo lugar en 2003, cuando el Cruzeiro, bajo el mando del respetado técnico Vanderlei Luxemburgo, y liderado por el mediapunta Alex y sus compañeros de equipo, ganó el título exclusivo en Brasil de "La Triple Corona ", que significa ganar el Campeonato Estatal, Copa de Brasil y el Campeonato Brasileño.