Se constituyó en las casas del jefe político; después, se trasladó a una casa del conde de Mansilla, más tarde a la Casa de la Tierra, después al edificio del gobierno civil, después a la casa del marqués de Castellanos y otros, hasta tener su definitiva y actual sede en el palacio de los Maldonado, en la calle de San Agustín, en el centro histórico de la ciudad.