Sus abuelos paternos se llamaban Manuela Puga Noguerol (1888-1965) y Ulpiano Iglesias Sarria (1876-1956) A Julio se le escucha decir que es parte judío, por parte de su madre, sin embargo no consta ningún ascendiente de origen hebreo en su familia materna, su abuelo José María de la Cueva y Orejuela (1887-1955) fue un periodista andaluz, y su abuela se llamaba Dolores de Perignat y Ruiz de Benavides, natural de Guayama, Puerto Rico, cuando la isla pertenecía a España, antes de la Guerra hispano-estadounidense.