Jyggalag explica al jugador que, cuando los Príncipes Dédicos estaban creando sus propias tierras, su poder y la rápida expansión de su reino hizo que los otros príncipes se volvieran temerosos y celosos, incitándolos a maldecirlo con locura, convirtiéndolo en Sheogorath, el Príncipe de la Locura.