También denominada Peña del Gallo, el paseo fue construido a principios del siglo XX a instancias de Jerónimo Villalón-Daóiz y Pérez de Vera, quien encargó al escultor sevillano José Márquez la realización de la escultura del gallo para situarla en este lugar que, desde 1916, recuerda a sus visitantes el dicho "como el gallo de Morón, sin pluma y cacareando".