Bautizado el 7 de noviembre de 1579 en la parroquia de San Bartolomé de Baena, como hijo legítimo de Francisco Peñalosa y Ana Fernández, el apellido Sandoval, que no utilizó en Córdoba, debió de tomarlo por razones de prestigio de un abuelo, Francisco Bravo de la Rosa y Sandoval, regidor perpetuo de Martos y Familiar del Santo Oficio.