El Cuartel se construyó en lo que entonces eran los arrabales de Madrid, constituyendo el primer punto del camino militar que, arrancando en el principio de la calle de Bailén, pasaba frente al Palacio Real y el declive de la calle de Segovia, debiendo terminar en las Vistillas de San Francisco y cuartel del mismo nombre, que no llegó a edificarse.