En enero de 1996 salió a la venta "Live at Blues Alley", un álbum en directo con las mejores canciones que Cassidy solía interpretar en sus actuaciones que se registró a lo largo de dos intensas sesiones en dos noches en este prestigioso club de Georgetown, que a pesar de su pequeño tamaño - capacidad es de sólo 124 espectadores - desde 1965 ha alojado a estrellas del jazz como Sarah Vaughan, Maynard Ferguson, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Wynton Marsalis.