El Castillo Azul fue construido en 1911 por el grupo de ingenieros "Andreoli e Induni", por encargo de Máximo Fernández Alvarado, líder del Partido Republicano, quien aspiraba a la presidencia de la República y planeaba utilizarlo como Casa Presidencial y residencia personal, de allí su ubicación cercana al Cuartel Bellavista, el principal cuartel de armas de San José.