La suya era una familia de militares, en la que un antepasado suyo, Ramón Fernández-Capalleja y Gamoneda (1789-1871), perteneció al Batallón Literario de Oviedo e intervino en la Guerra de la Independencia, mientras que su padre, Manuel Fernández Capalleja y Alba (1868-1919) —que se casó con su prima Claudia—, fue auditor de brigada y destacó como delegado español en Casablanca (Marruecos).