Una leyenda posiblemente creada por Ambrosio de Milán dice que Lorenzo se encontró con el papa Sixto en su camino al martirio, y que le preguntó: «¿Adónde vas, querido padre, sin tu hijo? ¿Adónde te apresuras, santo padre, sin tu diácono? Nunca antes montaste el altar de sacrificios sin tu sirviente, ¿y ahora deseas hacerlo sin mí?».