La primera sede de esta corporación se ubicó en la Casa de la Inquisición, que había quedado vacante tras la disolución de ésta poco antes, la cual estaba situada frente a la actual Iglesia del Sagrado Corazón, en plena Gran Vía de Colón de la capital; siendo derribada con motivo de la construcción de esta calle en los primeros años del siglo XX.