La construcción comenzó con una piedra colocada simbólicamente el 5 de febrero de 1877 por el rey Alfonso XII, y la entrega oficial de la obra tuvo lugar el 29 de abril de 1884, si bien se inauguró con anterioridad el 20 de diciembre de 1883 por el ministro de la Gobernación Francisco Romero Robledo (que por homenaje una de las calles adyacentes al nuevo edificio se dedica a su nombre).