El álbum, que produjo el propio Dylan bajo el seudónimo de Jack Frost, contó con el respaldo de su banda habitual en la gira "Never Ending Tour" y con la colaboración del teclista Augie Meyers, y supuso una continuación musical y lírica de su anterior trabajo, "Time Out of Mind", publicado cuatro años antes, con una menor carga experimental debido a la ausencia del productor Daniel Lanois y un mayor peso de géneros musicales como el "rock and roll" y el "blues".