Cuenta la leyenda que el rey Felipe IV, que gobernaba España en esos años, preocupado por el inmenso costo de la obra se asomaba a lo alto de las torres de su palacio en El Escorial y miraba por el horizonte hacia el oeste, diciendo: "“Cuesta tanto la construcción de ese templo, que debe ser una obra monumental; entonces, deben verse desde aquí sus torres y cúpulas”".