Cuenta la leyenda que la aparición de la Virgen de la Merced se produjo en agosto del 1218 en el sueño de tres personajes de aquella época, a los que la Virgen les pidió que formaran la Orden de los Mercedarios, cuyos feligreses rescatarían de las mazmorras musulmanas a los prisioneros católicos aprehendidos desde las Santas Cruzadas.