Sai Baba ha declarado repetidamente ser la reencarnación del santo Sai Baba de Shirdi (c. 1838-1918), quien a su vez declaraba ser una reencarnación del dios Shivá o del sabio Datatreia (antiguo sabio mítico, quien a su vez declaraba ser la encarnación simultánea de los dioses Brahmá, Visnú y Shivá.