Segura afirma: «No tengo ningún interés en que me conozcan de verdad», si bien se sabe que tiene una relación sentimental con María Amaro, maquilladora de televisión, con la que tiene dos hijas, una llamada Calma, nacida el 8 de febrero de 2008, y otra llamada Sirena, residiendo los cuatro en un piso céntrico de Madrid.