El 24 de julio de 1913 se constituye la institución por Real Decreto, que después de muchos intentos y tras constituirse el "Patronato del Museo" el 3 de febrero de 1915, fue inaugurado el 17 de agosto de 1916 en unos salones de una casa de la malagueña calle del Císter esquina con calle Pedro de Toledo, alquilada al marqués de Larios, presidente del patronato en ese momento.