Provisionalmente se instaló primero en un hotel de la calle Ventura de la Vega, y de forma más estable en el Museo del doctor Velasco (el actual Museo Antropológico –propiedad de Pedro González de Velasco ubicado junto a la estación de Atocha, en el lado opuesto a la facultad de Medicina–, donde desde 1902 ocupaba el segundo y tercer piso del ala izquierda).