Cuenta con dos sedes centrales que se encuentran en la Comunidad de Madrid: la sede central operativa está en la calle de Alcalá, 49, de Madrid, en el edificio «Cervantes», anteriormente conocido como el edificio «de las Cariátides» y antigua sede del Banco Central, diseñada en 1918 por los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi para el Banco Español del Río de la Plata; y la segunda sede, que se utiliza como centro de formación de profesores, está en el Colegio del Rey, en la calle Libreros, 23, de Alcalá de Henares, lugar de nacimiento de Cervantes.