Penso escribió también diversos discursos para las academias en que particìpó, novela cortesana ("Rumbos peligrosos por donde navega con título de novelas la zozobrante nave de la temeridad...", Amberes, 1683), que contiene tres narraciones de este género: "Fineza de la amistad y triunfo de la inocencia"; "Retratos de la confusión y confusión de los retratos" y" Luchas de ingenio y desafíos de amor", así como bastantes discursos y más de doscientas cartas.