## Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

### NN 47/2012 (25.4.2012.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

HRVATSKA NARODNA BANKA

1162

Na temelju članka 161. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009. i 153/2009.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSNIM RIZIKOM

Članak 1.

U Odluci o upravljanju likvidnosnim rizikom (»Narodne novine«, br. 2/2010. i 73/2011.) u članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ograničenim depozitima smatraju se razni privremeni (ograničeni) depoziti koji mogu biti s određenom svrhom preneseni s tekućih računa i žiroračuna (primjerice sredstva izdvojena po nalogu suda). Ograničeni depoziti, za potrebe ove Odluke, također uključuju i sredstva (kunska ili devizna) primljena na temelju ugovora o obavljanju poslova u ime i za račun trećih strana koja se uključuju u bilancu kreditne institucije, a koja se nalaze na prolaznom računu mandatnih poslova. Ograničene depozite koji se odnose na sredstva izdvojena po nalogu suda kreditna institucija mora uključiti u novčane odljeve tako da 25% ukupnih sredstava izdvojenih po nalogu suda uključi u novčane odljeve do tjedan i 25% do mjesec dana. Sve ostale ograničene depozite mora uključiti u 100%-tnom iznosu u novčane odljeve do tjedan dana.«

Članak 2.

U članku 17. iza stavka 3. dodaje se stavak 4., koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka u razdoblju od 1. svibnja do 31. prosinca 2012., kreditna će institucija zahtjev za održavanje minimalnoga koeficijenta likvidnosti ispunjavati na skupnoj osnovi za kune i sve konvertibilne valute zajedno. Navedeni zahtjev računat će se tako da se zbroj priljeva u kunama i konvertibilnim valutama do tjedan odnosno do mjesec dana stavi u omjer sa zbrojem odljeva u kunama i konvertibilnim valutama do tjedan odnosno do mjesec dana. Također kreditnoj se instituciji dopušta da u navedenom razdoblju odstupi od zahtjeva propisanog u stavku 3. ovog članka tako da najviše sedam kalendarskih dana unutar izvještajnog mjeseca može imati minimalni koeficijent likvidnosti na skupnoj osnovi za 10% manji od 1 (odnosno 0,9), neovisno o tome radi li se o razdoblju »do tjedan« ili »do mjesec« dana.

Članak 3.

U članku 18. iza stavka 2. dodaje se stavak 3., koji glasi:

»(3) Osim odvojenih izvješća o minimalnom koeficijentu likvidnosti u kunama, u svim konvertibilnim valutama ukupno i u nekonvertibilnim valutama pojedinačno, a koje je kreditna institucija dužna dostavljati u skladu s odredbama stavka 1. ovog članka, kreditna institucija dužna je, za razdoblje od 1. svibnja do 31. prosinca 2012., dostavljati i minimalne koeficijente likvidnosti na skupnoj osnovi za kune i sve konvertibilne valute u skladu s člankom 17. stavkom 4. ove Odluke u odvojenom obrascu KL.«

Članak 4.

U Uputi za jedinstvenu primjenu Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom obrazac OO (očekivani odljevi) mijenja se i glasi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazac OO | | Očekivani odljevi | | | Naziv kreditne institucije: | | | |
| OIB kreditne institucije: | | | |
| Oznaka izvješća: | | | |
| Datum: | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | Očekivani odljevi | | Oznaka valute | Ukupna pozicija | Do tjedan dana | | Do mjesec dana | |
| Korektivni faktor | Očekivani odljevi | Korektivni faktor | Očekivani odljevi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Obveze prema HNB-u | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | transakcije s vrijednosnim papirima (repo) | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ostale obveze | |  |  |  |  |  |  |
| II | Obveze po instrumentima koje je izdala sama kreditna institucija | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | dužnički VP | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | hibridni instrumenti | |  |  |  |  |  |  |
| 3. | podređeni instrumenti | |  |  |  |  |  |  |
| III | Obveze | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Obveze prema središnjoj državi, središnjim bankama, multilateralnim razvojnim bankama i međunarodnim organizacijama | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | depoziti po viđenju i štedni depoziti | |  |  | 25% ili 30% ili 100% |  | 25% ili 30% |  |
| 1.2. | oročeni depoziti | |  |  | 20% ili 100% |  | 20% ili 100% |  |
| 1.3. | primljeni krediti | |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | po odobrenim neiskorištenim kreditima | |  |  | 20% |  | 30% |  |
| 1.5. | odobrene neiskorištene kreditne linije | |  |  | 20% ili 100% |  | 20% |  |
| 2. | Obveze prema regionalnoj i lokalnoj samoupravi i javnim državnim tijelima | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | depoziti po viđenju i štedni depoziti | |  |  | 25% ili 30% ili 100% |  | 25% ili 30% |  |
| 2.2. | oročeni depoziti | |  |  | 20% ili 100% |  | 20% ili 100% |  |
| 2.3. | primljeni krediti | |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | po odobrenim neiskorištenim kreditima | |  |  | 20% |  | 30% |  |
| 2.5. | odobrene neiskorištene kreditne linije | |  |  | 20% ili 100% |  | 20% |  |
| 3. | Obveze prema članicama grupe | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | depoziti po viđenju i štedni depoziti | |  |  | 100% ili 10% ili 17,5% |  | 10% ili 17,5% |  |
| 3.2. | oročeni depoziti | |  |  | 100% ili 20% |  | 100% ili 20% |  |
| 3.3. | primljeni krediti | |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | po odobrenim neiskorištenim kreditima | |  |  | 20% |  | 30% |  |
| 3.5. | odobrene neiskorištene kreditne linije | |  |  | 100% ili 20% |  | 0 ili 20% |  |
| 4. | Obveze prema kreditnim institucijama sa sjedištem u RH | |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | depoziti po viđenju i štedni depoziti | |  |  | 100% |  |  |  |
| 4.2. | oročeni depoziti | |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 4.3. | primljeni krediti | |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | po odobrenim neiskorištenim kreditima | |  |  | 20% |  | 30% |  |
| 4.5. | odobrene neiskorištene kreditne linije | |  |  | 100% |  |  |  |
| 5. | Obveze prema stranim kreditnim institucijama | |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | depoziti po viđenju i štedni depoziti | |  |  | 100% |  |  |  |
| 5.2. | oročeni depoziti | |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 5.3. | primljeni krediti | |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | po odobrenim neiskorištenim kreditima | |  |  | 20% |  | 30% |  |
| 5.5. | odobrene neiskorištene kreditne linije | |  |  | 100% |  |  |  |
| 6. | Obveze prema profesionalnim sudionicima sa sjedištem u RH | |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | depoziti po viđenju i štedni depoziti | |  |  | 100% |  |  |  |
| 6.2. | oročeni depoziti | |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 6.3. | primljeni krediti | |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | po odobrenim neiskorištenim kreditima | |  |  | 20% |  | 30% |  |
| 6.5. | odobrene neiskorištene kreditne linije | |  |  | 100% |  |  |  |
| 7. | Obveze prema stranim profesionalnim sudionicima | |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | depoziti po viđenju i štedni depoziti | |  |  | 100% |  |  |  |
| 7.2. | oročeni depoziti | |  |  | 100% |  | 100% |  |
| 7.3. | primljeni krediti | |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | po odobrenim neiskorištenim kreditima | |  |  | 20% |  | 30% |  |
| 7.5. | odobrene neiskorištene kreditne linije | |  |  | 100% |  |  |  |
| 8. | Obveze prema ostalim trgovačkim društvima – rezidenti | |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | depoziti po viđenju i štedni depoziti | |  |  | 10% ili 17,5% ili 100% |  | 10% ili 17,5% |  |
| 8.2. | oročeni depoziti | |  |  | 20% ili 100% |  | 20% ili 100% |  |
| 8.3. | po odobrenim neiskorištenim kreditima | |  |  | 20% |  | 30% |  |
| 8.4. | odobrene neiskorištene kreditne linije | |  |  | 20% ili 100% |  | 20% |  |
| 9. | Obveze prema ostalim trgovačkim društvima – nerezidenti | |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | depoziti po viđenju i štedni depoziti | |  |  | 10% ili 17,5% ili 100% |  | 10% ili 17,5% |  |
| 9.2. | oročeni depoziti | |  |  | 20% ili 100% |  | 20% ili 100% |  |
| 9.3. | po odobrenim neiskorištenim kreditima | |  |  | 20% |  | 30% |  |
| 9.4. | odobrene neiskorištene kreditne linije | |  |  | 20% ili 100% |  | 20% |  |
| 10. | Obveze prema fizičkim osobama – rezidenti | |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | depoziti po viđenju i štedni depoziti | |  |  | 6,5% ili 4,5% ili 100% |  | 6,5% ili 4,5% |  |
| 10.2. | oročeni depoziti | |  |  | 15% ili 100% |  | 15% ili 100% |  |
| 10.3. | po odobrenim neiskorištenim kreditima | |  |  | 20% |  | 30% |  |
| 10.4. | odobrene neiskorištene kreditne linije | |  |  | 10% ili 100% |  | 10% |  |
| 11. | Obveze prema fizičkim osobama – nerezidenti | |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | depoziti po viđenju i štedni depoziti | |  |  | 6,5% ili 4,5% ili 100% |  | 6,5% ili 4,5% |  |
| 11.2. | oročeni depoziti | |  |  | 15% ili 100% |  | 15% ili 100% |  |
| 11.3. | po odobrenim neiskorištenim kreditima | |  |  | 20% |  | 30% |  |
| 11.4. | odobrene neiskorištene kreditne linije | |  |  | 10% ili 100% |  | 10% |  |
| IV | Obveze po repo/obratnim repo transakcijama i transakcijama pozajmljivanja VP | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Repo transakcije | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | po dužničkim VP | |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | po vlasničkim VP | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obratne repo transakcije | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | po dužničkim VP | |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | po vlasničkim VP | |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Transakcije pozajmljivanja VP s drugom ugovornom stranom | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | po VP pozajmljenima drugoj ugovornoj strani | |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | po VP pozajmljenima od druge ugovorne strane | |  |  |  |  |  |  |
| V | Obveze po izvedenim financijskim instrumentima | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | forvardi | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ugovori o razmjeni | |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ročnice | |  |  |  |  |  |  |
| 4. | opcije | |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ostali izvedeni financijski instrumenti | |  |  |  |  |  |  |
| VI | Obveze po ostalim klasičnim izvanbilančnim stavkama | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | garancije | |  |  | 2,5% |  | 2,5% |  |
| 2. | akreditivi | |  |  | 2,5% |  | 2,5% |  |
| 3. | mjenice | |  |  | 2,5% |  | 2,5% |  |
| 4. | preostale klasične izvanbilančne obveze | |  |  | 2,5% |  | 2,5% |  |
| VII | Ostale obveze | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | neopozive obveze pokroviteljstva izdanja | |  |  | 100% |  | 25% |  |
| 2. | obveze po zahtjevima za nadoknadu | |  |  |  |  |  |  |
| 3. | obveze po kamatama | |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ograničeni depoziti | |  |  | 25% ili 100% |  | 25% |  |
| 5. | ostale obveze | |  |  |  |  |  |  |
| B | UKUPNO OČEKIVANI ODLJEVI | |  |  | – |  | - |  |

Članak 5.

Ova odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na sangu 1. svibnja 2012.

O. br. 87-020/04-12/ŽR

Zagreb, 13. travnja 2012.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

Odluka, NN 47/2012-1162